作者hue888 (煞氣a柚子)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 自組ETF組合 輸給大盤?
時間Fri Feb 3 14:55:45 2023
第一次本版發文，若格式不符合 請見諒
目前不會動用到的現金約100萬台幣，最近想要投入美股無腦存EFT，預計每個月再投
入10萬NTD存股(工作上沒辦法長期看盤)。
已經開永豐複委託(豐存股 手續費最高1美元 一般買賣 0.2% 低消15 USD)，曾有
TD帳戶但太久沒入金被註銷，打去客服說要重新註冊。想請教兩個問題：
1. 該使用複委託操作 或 海外券商? 豐存股目前單一標的最高一美元，若定期定額買入
四至五個不同標的，手續費跟海外券商沒差太多(一次須電匯費 $600-900NTD，大概每
季電匯一次，貌似有特定銀行VIP只要200NTD，若能夠徵到(請各位推薦)，是否
直接開海外券商？)
，但也擔心對岸打過來，複委託帳戶直接被徵收的狀況。
2. 我目前依據豐存股 想出的兩個配置:
投資組合1 AOA:QQQ=50:50
https://imgur.com/LyIfybP.jpg
相信科技股以及美國繼續多頭
投資組合2 VT:QQQ:TLT=50:40:10
我自己認為較平衡的股債配置
https://imgur.com/gh384U7.jpg
去跑回測(2009-2023) 因為AOA 2009才成立
https://imgur.com/GmIn7Rf.jpg
https://imgur.com/aNZyCi5.jpg
結果發現自組ETF兩組 過往回測，第二組跑不贏標普500 第一組CAGR差不多 扣掉
手續費甚至會輸，波動性也比較大，那是否告訴我應該直接單買VOO(比SPY內扣低)
相信美國大權值股所以不想買VTI，當然如果下個20年美國爆掉，我也GG
以上兩個問題，想請教版上大大，感謝
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從0-9十個數字，C10取2得到87的機率明明那麼低，為什麼路上還是滿滿的8+9
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1675407349.A.19A.html
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:56:34
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 14:57:26
1F：推 icelaw: 我有國泰世華的VIP 每個月有兩次免費的電匯 可以用 02/03 14:58
2F：→ icelaw: 可以省800*2 = 1600還蠻實用的 02/03 15:00
3F：推 mrccw: 因爲較爲平衡所以不是第一名阿XD 02/03 15:02
4F：→ hue888: 每個月兩次 只能臨櫃嗎！很棒 請問資產低消是300萬嗎?我只 02/03 15:13
5F：→ hue888: 知道永豐一年電匯免費才三次 02/03 15:13
6F：→ hue888: 請問MRC大 第二組最低跌幅也比較高。還是我的配置想法有誤 02/03 15:15
7F：推 yamakazi: 國泰世華我每月三次，好像三百萬以上就有VIP 02/03 15:49
8F：→ icelaw: 就我所知 300萬以上的VIP 每月一次 1000萬以上的每月兩次 02/03 17:06
9F：→ icelaw: 免費電匯 02/03 17:06
10F：→ icelaw: 我都用線上網銀電匯 02/03 17:07
11F：→ ffaarr: 回測不是這樣用的… 02/03 18:02
請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？
12F：推 Radiomir: 50%SPY+50%QQQ 大心臟 02/03 18:06
買AOR 還需要SPY嗎？
13F：→ Radiomir: 50%AOR+25%SPY+25%QQQ 穩健型 02/03 18:06
14F：→ Radiomir: 50%AOR+15%SPY+15%QQQ+20%現金, 穩健偏保守... 02/03 18:06
15F：→ Radiomir: 用AOR、SPY、QQQ三組合去跑回測就很強了, AOR當債券買 02/03 18:06
16F：→ pooiuty: 我是定投VOO+QQQ 02/03 18:17
17F：→ pooiuty: 永豐很方便，手續費低，而且一個月可以扣9次 02/03 18:18
18F：推 youngice: 國泰放300萬 每個月三次免手續費，兩封電報算兩次，所 02/03 19:11
一次電匯（全額到付）也是兩封電報嗎？
19F：→ youngice: 以一個月可以免費匯一次國外 02/03 19:11
20F：→ ntnusleep: 請問這是用什麼軟體回測? 有加入再平衡策略嗎? 02/03 21:25
22F：推 tsgd: 實測就知道了 一定要是能安穩睡覺的才是最佳組合 02/03 21:38
23F：推 ntnusleep: 謝謝 冰律，這個網頁好有趣XD 02/03 21:50
24F：→ hue888: 請問多拉王 為何說回測不是這樣用的？ 02/03 23:22
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:16
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:23:56
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/03/2023 23:24:22
25F：→ ffaarr: 1、回測代表的是過去績效，不代表未來績效。 02/03 23:27
謝謝多啦王 我覺得很有道理
26F：→ ffaarr: 2、你的組合的內容範圍超過sp500，這不叫輸給大盤。 02/03 23:28
27F：→ ffaarr: 3、不是說回測無效，而是你要能解釋過去這樣的理由，然後 02/03 23:28
28F：→ ffaarr: 說明未來為什麼這項因素還會有效。 02/03 23:29
29F：→ ffaarr: 4、你跑的時段美股績效最好，自然sp500會贏。 02/03 23:29
30F：→ ffaarr: 5、這個結果不足以構成你要單押標普500的理由。 02/03 23:31
31F：推 asdlkjfgh: 請問國泰複委託裡面有三百萬也算是符合VIP資格嗎 02/04 00:31
32F：推 winston11tw: 想太多，請把證券跟銀行當成兩家不一樣的公司 02/04 01:47
33F：推 yay0909: 中信50萬每月就有一次免費電匯 02/04 06:16
請問 您是指中信vip還是需要繳中轉費嗎？
34F：→ yay0909: 中信有中轉收費約$20-25鎂，比這個好的大概就國泰，但是 02/04 06:18
35F：→ yay0909: 300萬放在銀行不動我覺得算虧 02/04 06:18
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:38:56
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 09:39:33
36F：推 uranus99: 你是想要股債配置，還是想波動低越好?還是想要績效高? 02/04 11:06
37F：→ uranus99: 因為我感覺你三種都想要，但是好像很難三個願望一次滿足 02/04 11:06
38F：→ uranus99: 還有上面f大也說了重點:你做回測時要注意回測波段 02/04 11:08
39F：→ uranus99: 不知道怎麼看波段就抓長一點時間，然後看"每年"比較 02/04 11:09
40F：→ uranus99: 看久了自然有感覺，知道ETF股性，自己想要什麼自己選 02/04 11:10
41F：推 ChangJimmy: 自組的贏大盤怎辦...雖說部位不大 02/04 13:22
願聞其詳
42F：→ nijawang: 國泰300萬VIP每月有3次臨櫃優惠，但海外匯款會用掉2次。 02/04 14:56
43F：推 dojob: 買因子etf阿 02/04 14:58
看清流君有提到 但沒有很深入了解
44F：→ nijawang: 所以海外匯款每月只有1次免費，現在網銀也可以用優惠。 02/04 14:58
了解 我會問問國泰客服
45F：→ boombastick: 300萬放著不投資 損失的機會成本可以讓你一年匯款匯 02/04 16:45
有道理 有一部分是想當房頭期
46F：→ boombastick: 個100次應該不是問題吧，除非剛好備用金需要備到300 02/04 16:45
47F：→ boombastick: 萬，不然這個長期來看省小錢少賺大錢啊 02/04 16:45
48F：→ limit001: TD帳號應該是太久沒有登入，太久沒有入金也會被鎖帳號 02/04 18:41
會喔 客服說無法重啟 要重修註冊
49F：→ limit001: 嗎 02/04 18:41
50F：推 ntnusleep: 多啦王那五點很有道理 02/04 20:15
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※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:28:51
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※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:17
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/04/2023 23:30:42
51F：推 yay0909: 中信VIP還是要付中轉，但是50 vs 300萬的差別我覺得很值 02/05 00:14
中信網站沒看到外匯相關訊息 請問是要問理專嗎
52F：→ yay0909: 得 02/05 00:14
53F：推 nornor0415: 回測贏大盤又如何 輸大盤又如何 不要看後照鏡開車 02/05 00:29
VOO當標普500好了 還是您建議追蹤全球VT
沒有未來可預期 我只能參考回測
54F：→ nornor0415: 再說VT cover的部分比VOO大 VOO不叫大盤吧w 02/05 00:30
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:28:30
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:29:13
※ 編輯: hue888 (42.76.247.134 臺灣), 02/05/2023 10:31:39
55F：→ ffaarr: 預期未來的研究很多啊，比如vanguard每年都會寫預期報酬的 02/05 10:41
謝謝多啦王 我再研究預報～
56F：→ ffaarr: 的報告，雖然那也不一定準，但至少比看回測細緻得多。 02/05 10:42
57F：→ ffaarr: 推估未來10年美股只有5.7%上下，非美股8.5%上下的時候， 02/05 10:48
58F：→ ffaarr: 拿那個美股10%以上的回測來看，顯然會有問題。 02/05 10:48
59F：→ ffaarr: 啊，我還低估了，從2009年到現在 sp500是超出年化13% 02/05 10:53
60F：→ ffaarr: 顯然不是個合理能當參考的數字。 02/05 10:53
※ 編輯: hue888 (1.172.203.80 臺灣), 02/05/2023 13:32:37
61F：→ icelaw: vanguard每年出的預期報告還不錯 可以參考+1 02/05 13:32
63F：→ lovebridget: 回測TQQQ或比特幣屌打一切呀 02/05 20:49
64F：→ hue888: 現在比特幣 還是穩贏嗎.. 想請問複委託 有開槓桿ETF嗎？ 02/05 20:58
65F：推 tbrs: 過去績效不表示未來吧 以後說不定是萬中選一的贏家 02/25 20:44