作者hue888 (煞气a柚子)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 自组ETF组合 输给大盘?
时间Fri Feb 3 14:55:45 2023
第一次本版发文，若格式不符合 请见谅
目前不会动用到的现金约100万台币，最近想要投入美股无脑存EFT，预计每个月再投
入10万NTD存股(工作上没办法长期看盘)。
已经开永丰复委托(丰存股 手续费最高1美元 一般买卖 0.2% 低消15 USD)，曾有
TD帐户但太久没入金被注销，打去客服说要重新注册。想请教两个问题：
1. 该使用复委托操作 或 海外券商? 丰存股目前单一标的最高一美元，若定期定额买入
四至五个不同标的，手续费跟海外券商没差太多(一次须电汇费 $600-900NTD，大概每
季电汇一次，貌似有特定银行VIP只要200NTD，若能够徵到(请各位推荐)，是否
直接开海外券商？)
，但也担心对岸打过来，复委托帐户直接被徵收的状况。
2. 我目前依据丰存股 想出的两个配置:
投资组合1 AOA:QQQ=50:50
https://imgur.com/LyIfybP.jpg
相信科技股以及美国继续多头
投资组合2 VT:QQQ:TLT=50:40:10
我自己认为较平衡的股债配置
https://imgur.com/gh384U7.jpg
去跑回测(2009-2023) 因为AOA 2009才成立
https://imgur.com/GmIn7Rf.jpg
https://imgur.com/aNZyCi5.jpg
结果发现自组ETF两组 过往回测，第二组跑不赢标普500 第一组CAGR差不多 扣掉
手续费甚至会输，波动性也比较大，那是否告诉我应该直接单买VOO(比SPY内扣低)
相信美国大权值股所以不想买VTI，当然如果下个20年美国爆掉，我也GG
以上两个问题，想请教版上大大，感谢
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从0-9十个数字，C10取2得到87的机率明明那麽低，为什麽路上还是满满的8+9
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.172.203.80 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1675407349.A.19A.html
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/03/2023 14:56:34
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/03/2023 14:57:26
1F：推 icelaw: 我有国泰世华的VIP 每个月有两次免费的电汇 可以用 02/03 14:58
2F：→ icelaw: 可以省800*2 = 1600还蛮实用的 02/03 15:00
3F：推 mrccw: 因爲较爲平衡所以不是第一名阿XD 02/03 15:02
4F：→ hue888: 每个月两次 只能临柜吗！很棒 请问资产低消是300万吗?我只 02/03 15:13
5F：→ hue888: 知道永丰一年电汇免费才三次 02/03 15:13
6F：→ hue888: 请问MRC大 第二组最低跌幅也比较高。还是我的配置想法有误 02/03 15:15
7F：推 yamakazi: 国泰世华我每月三次，好像三百万以上就有VIP 02/03 15:49
8F：→ icelaw: 就我所知 300万以上的VIP 每月一次 1000万以上的每月两次 02/03 17:06
9F：→ icelaw: 免费电汇 02/03 17:06
10F：→ icelaw: 我都用线上网银电汇 02/03 17:07
11F：→ ffaarr: 回测不是这样用的… 02/03 18:02
请问多拉王 为何说回测不是这样用的？
12F：推 Radiomir: 50%SPY+50%QQQ 大心脏 02/03 18:06
买AOR 还需要SPY吗？
13F：→ Radiomir: 50%AOR+25%SPY+25%QQQ 稳健型 02/03 18:06
14F：→ Radiomir: 50%AOR+15%SPY+15%QQQ+20%现金, 稳健偏保守... 02/03 18:06
15F：→ Radiomir: 用AOR、SPY、QQQ三组合去跑回测就很强了, AOR当债券买 02/03 18:06
16F：→ pooiuty: 我是定投VOO+QQQ 02/03 18:17
17F：→ pooiuty: 永丰很方便，手续费低，而且一个月可以扣9次 02/03 18:18
18F：推 youngice: 国泰放300万 每个月三次免手续费，两封电报算两次，所 02/03 19:11
一次电汇（全额到付）也是两封电报吗？
19F：→ youngice: 以一个月可以免费汇一次国外 02/03 19:11
20F：→ ntnusleep: 请问这是用什麽软体回测? 有加入再平衡策略吗? 02/03 21:25
22F：推 tsgd: 实测就知道了 一定要是能安稳睡觉的才是最佳组合 02/03 21:38
23F：推 ntnusleep: 谢谢 冰律，这个网页好有趣XD 02/03 21:50
24F：→ hue888: 请问多拉王 为何说回测不是这样用的？ 02/03 23:22
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/03/2023 23:23:16
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/03/2023 23:23:56
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/03/2023 23:24:22
25F：→ ffaarr: 1、回测代表的是过去绩效，不代表未来绩效。 02/03 23:27
谢谢多啦王 我觉得很有道理
26F：→ ffaarr: 2、你的组合的内容范围超过sp500，这不叫输给大盘。 02/03 23:28
27F：→ ffaarr: 3、不是说回测无效，而是你要能解释过去这样的理由，然後 02/03 23:28
28F：→ ffaarr: 说明未来为什麽这项因素还会有效。 02/03 23:29
29F：→ ffaarr: 4、你跑的时段美股绩效最好，自然sp500会赢。 02/03 23:29
30F：→ ffaarr: 5、这个结果不足以构成你要单押标普500的理由。 02/03 23:31
31F：推 asdlkjfgh: 请问国泰复委托里面有三百万也算是符合VIP资格吗 02/04 00:31
32F：推 winston11tw: 想太多，请把证券跟银行当成两家不一样的公司 02/04 01:47
33F：推 yay0909: 中信50万每月就有一次免费电汇 02/04 06:16
请问 您是指中信vip还是需要缴中转费吗？
34F：→ yay0909: 中信有中转收费约$20-25镁，比这个好的大概就国泰，但是 02/04 06:18
35F：→ yay0909: 300万放在银行不动我觉得算亏 02/04 06:18
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 09:38:56
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 09:39:33
36F：推 uranus99: 你是想要股债配置，还是想波动低越好?还是想要绩效高? 02/04 11:06
37F：→ uranus99: 因为我感觉你三种都想要，但是好像很难三个愿望一次满足 02/04 11:06
38F：→ uranus99: 还有上面f大也说了重点:你做回测时要注意回测波段 02/04 11:08
39F：→ uranus99: 不知道怎麽看波段就抓长一点时间，然後看"每年"比较 02/04 11:09
40F：→ uranus99: 看久了自然有感觉，知道ETF股性，自己想要什麽自己选 02/04 11:10
41F：推 ChangJimmy: 自组的赢大盘怎办...虽说部位不大 02/04 13:22
愿闻其详
42F：→ nijawang: 国泰300万VIP每月有3次临柜优惠，但海外汇款会用掉2次。 02/04 14:56
43F：推 dojob: 买因子etf阿 02/04 14:58
看清流君有提到 但没有很深入了解
44F：→ nijawang: 所以海外汇款每月只有1次免费，现在网银也可以用优惠。 02/04 14:58
了解 我会问问国泰客服
45F：→ boombastick: 300万放着不投资 损失的机会成本可以让你一年汇款汇 02/04 16:45
有道理 有一部分是想当房头期
46F：→ boombastick: 个100次应该不是问题吧，除非刚好备用金需要备到300 02/04 16:45
47F：→ boombastick: 万，不然这个长期来看省小钱少赚大钱啊 02/04 16:45
48F：→ limit001: TD帐号应该是太久没有登入，太久没有入金也会被锁帐号 02/04 18:41
会喔 客服说无法重启 要重修注册
49F：→ limit001: 吗 02/04 18:41
50F：推 ntnusleep: 多啦王那五点很有道理 02/04 20:15
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 23:28:19
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 23:28:51
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 23:29:52
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 23:30:17
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/04/2023 23:30:42
51F：推 yay0909: 中信VIP还是要付中转，但是50 vs 300万的差别我觉得很值 02/05 00:14
中信网站没看到外汇相关讯息 请问是要问理专吗
52F：→ yay0909: 得 02/05 00:14
53F：推 nornor0415: 回测赢大盘又如何 输大盘又如何 不要看後照镜开车 02/05 00:29
VOO当标普500好了 还是您建议追踪全球VT
没有未来可预期 我只能参考回测
54F：→ nornor0415: 再说VT cover的部分比VOO大 VOO不叫大盘吧w 02/05 00:30
※ 编辑: hue888 (42.76.247.134 台湾), 02/05/2023 10:28:30
※ 编辑: hue888 (42.76.247.134 台湾), 02/05/2023 10:29:13
※ 编辑: hue888 (42.76.247.134 台湾), 02/05/2023 10:31:39
55F：→ ffaarr: 预期未来的研究很多啊，比如vanguard每年都会写预期报酬的 02/05 10:41
谢谢多啦王 我再研究预报～
56F：→ ffaarr: 的报告，虽然那也不一定准，但至少比看回测细致得多。 02/05 10:42
57F：→ ffaarr: 推估未来10年美股只有5.7%上下，非美股8.5%上下的时候， 02/05 10:48
58F：→ ffaarr: 拿那个美股10%以上的回测来看，显然会有问题。 02/05 10:48
59F：→ ffaarr: 啊，我还低估了，从2009年到现在 sp500是超出年化13% 02/05 10:53
60F：→ ffaarr: 显然不是个合理能当参考的数字。 02/05 10:53
※ 编辑: hue888 (1.172.203.80 台湾), 02/05/2023 13:32:37
61F：→ icelaw: vanguard每年出的预期报告还不错 可以参考+1 02/05 13:32
63F：→ lovebridget: 回测TQQQ或比特币屌打一切呀 02/05 20:49
64F：→ hue888: 现在比特币 还是稳赢吗.. 想请问复委托 有开杠杆ETF吗？ 02/05 20:58
65F：推 tbrs: 过去绩效不表示未来吧 以後说不定是万中选一的赢家 02/25 20:44