作者CCChieh (NewLife)
看板Foreign_Inv
標題[請益] VWRA低迷的成交量
時間Tue Jul 26 12:58:45 2022
昨天下單VWRA並且觀察一下、盤中交易量真的非常低。難道不會因此盤中價格會可能因此
上下有點大、盤中脫離淨值幅度也振幅變大嗎？？
昨天交易量來看、很多時候5分鐘可能才撮合一次。以1分線圖觀察，22:00 ～ 23:00一小
時只有24個點，代表只有24分鐘有撮合成交記錄、其他36分鐘是沒有任何成交。
有點感覺買賣價格會不會因此飄的有點大、考慮這個VWRA沒放個幾年以上也不好說有沒有
比VT划算？畢竟VWRA跟VT一年理論上也才因為稅制、最後省個千分之1.4上下的費用率。
1分線圖觀察，22:00 ～ 23:00
https://i.imgur.com/ttecPvG.jpg
我自己低掛了1股買進、結果等了五分鐘左右居然成交、然後那五分鐘就成交我那一股。
如下圖：23:15成交量1股
https://i.imgur.com/0vXm0Wl.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.159.228 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1658811527.A.C76.html
※ 編輯: CCChieh (123.194.159.228 臺灣), 07/26/2022 13:04:37
1F：推 iswtlch: 現況就是這樣，不然如果一年差14%還會有人買VT嗎07/26 13:20
2F：推 Gyin: 買賣價差肯定比VT大很多~所以要擺長線才會划算07/26 13:24
3F：→ avigale: 你可以觀察開盤時的即時bid/ask，有時只是沒有成交，但 07/26 14:03
4F：→ avigale: 中價還是會隨著趨勢變化。0.14%算是大還是小？SPY跟IVV/07/26 14:03
5F：→ avigale: VOO費用率差了0.06%，會影響投資人的偏好行為嗎？07/26 14:03
6F：→ avigale: 然後可以問一下差0.14%的數據是怎麼來的嗎？ 07/26 14:16
7F：→ avigale: 不對，如果是千分之14那就是百分之1.4，還差蠻多的耶。 07/26 14:21
8F：→ CCChieh: 我打錯了, VWRA每年成本上剩下0.17% 就是千分之1.4。參07/26 14:26
※ 編輯: CCChieh (123.194.159.228 臺灣), 07/26/2022 14:26:32
10F：→ yu830913: 倫敦盤剛開盤成交量比較小，但到晚上成交量大很多 07/26 15:46
11F：推 AJCole: 覺得還好耶,這陣子用富邦複委託(最近幾天都有成交,也是一 07/26 17:49
12F：→ AJCole: 股一股下,只要下接近或高於網路價位,都超快成交。但價位 07/26 17:49
13F：→ AJCole: 資訊要挑一下就是了,有時網路資訊沒即時更新,我用investi 07/26 17:49
14F：→ AJCole: ng/google/my stocks portfolio(app)輪著看,挑最即時的. 07/26 17:49
15F：→ AJCole: 最近app那個比較即時. 07/26 17:49
16F：推 pppaaattt: Vanguard在英股造市的確比ishare差了點 07/26 21:14
17F：→ pppaaattt: ishare的bid/ask spread, 普遍上都比Vanguard好 07/26 21:15
18F：→ pppaaattt: 其實ISAC這支也不差,費用率也比VWRA低 07/26 21:17
19F：推 SweetLee: 我都沒在看盤 開盤前下單就不管它了 07/26 22:53
20F：→ ffaarr: isac因為有用一些自家較高費ETF代替 中印巴西沙四國股票， 07/27 09:46
21F：→ ffaarr: 實際上的費用率差距可能就只有0.01%左右或更少。 07/27 09:47
22F：推 pppaaattt: isac的印中巴沙加起來大約是3.2% 07/27 13:55
23F：→ pppaaattt: 所以只有這個3.2%的部分被收取兩層的費用率 07/27 13:57
24F：→ pppaaattt: 不過整體算是來還是比VWRA稍微低了一點 07/27 13:57
25F：→ ffaarr: 我是假設沒被收兩層的話大概會增0.01%成本，但收兩層的話 07/27 16:08
26F：→ ffaarr: 差不多兩者的費用率已經相差無幾。 07/27 16:08
27F：→ ffaarr: 畢竟本來兩者就只差0.02% 07/27 16:09
28F：→ ffaarr: 除了巴西那支德國上市ETF是0.33%之外，另三支都在0.6%以上 07/27 16:10
29F：推 Anesa: 關於英股看盤 除了investing比較即時以外 其他大部分都有 07/27 20:34
30F：→ Anesa: 一點延遲 investing在美股開盤後有時候不知道怎樣也會延遲 07/27 20:34
31F：→ Anesa: 目前找到有即時bid/ask的就是新浪財經 如果不介意的話 07/27 20:35
32F：→ Anesa: trading view 英股也沒有延遲 但就沒有那麼直觀 07/27 20:37
33F：→ Anesa: 我自己是從買vwrd開始>vwra>iwda+eimi>swrd+eimi+wsml(現) 07/27 20:40
34F：推 a155417: 請問各位大大，樓上YP大的文章，Vt比Vwrd多出0.17%的成 07/28 03:43
35F：→ a155417: 本，但魯爸之前的文章是多了0.32%。怎麼會差那麼多？是因 07/28 03:43
36F：→ a155417: 為年計算年度不同嗎？ 07/28 03:43
39F：推 a155417: 以及魯爸做的表格，2013-2021的差距年化達0.6%，我知道YP 07/28 03:47
40F：→ a155417: 的數據只有2021，但只有差0.17%，怎麼感覺跟之前的認知 07/28 03:47
41F：→ a155417: 不太一樣XD，還是2021年很特別呢？ 07/28 03:47
44F：→ onno: 買賣價差跟成交量關係很小，跟造市比較有關；而股息率約高成 07/28 10:24
45F：→ onno: 本差越多，結論就是持有一年以上VWRA幾乎穩贏 07/28 10:24
46F：→ avigale: YP跟魯爸的計算都犯了2個常見的計算錯誤。1. 通常比較的 07/28 11:14
47F：→ avigale: 時候不會直接使用殖利率，因為成分, 配息時程, 交易時間 07/28 11:14
48F：→ avigale: 都不同，影響變數太多，因此通常會先假設兩者配息相同。 07/28 11:14
49F：→ avigale: 2. ETF配發的股息是已經扣過L1的，因此如果真的要使用殖 07/28 11:14
50F：→ avigale: 利率計算的話，必須要先回推扣除L1之前的原始配息再開始 07/28 11:14
51F：→ avigale: 計算。而最後的0.6%是在探討追蹤指數不同的差異吧。 07/28 11:14
52F：推 SweetLee: 這本來就會有變動 費用率是每年固定比率 股息稅每年依 07/28 11:40
53F：→ SweetLee: 照殖利率變化 所以股市高漲殖利率低的年VWRA佔的優勢就 07/28 11:40
54F：→ SweetLee: 變小 反之優勢就變大 07/28 11:40
55F：→ SweetLee: 2021就是股市漲高高 07/28 11:40