作者CCChieh (NewLife)
看板Foreign_Inv
标题[请益] VWRA低迷的成交量
时间Tue Jul 26 12:58:45 2022
昨天下单VWRA并且观察一下、盘中交易量真的非常低。难道不会因此盘中价格会可能因此
上下有点大、盘中脱离净值幅度也振幅变大吗？？
昨天交易量来看、很多时候5分钟可能才撮合一次。以1分线图观察，22:00 ～ 23:00一小
时只有24个点，代表只有24分钟有撮合成交记录、其他36分钟是没有任何成交。
有点感觉买卖价格会不会因此飘的有点大、考虑这个VWRA没放个几年以上也不好说有没有
比VT划算？毕竟VWRA跟VT一年理论上也才因为税制、最後省个千分之1.4上下的费用率。
1分线图观察，22:00 ～ 23:00
https://i.imgur.com/ttecPvG.jpg
我自己低挂了1股买进、结果等了五分钟左右居然成交、然後那五分钟就成交我那一股。
如下图：23:15成交量1股
https://i.imgur.com/0vXm0Wl.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.159.228 (台湾)
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※ 编辑: CCChieh (123.194.159.228 台湾), 07/26/2022 13:04:37
1F：推 iswtlch: 现况就是这样，不然如果一年差14%还会有人买VT吗07/26 13:20
2F：推 Gyin: 买卖价差肯定比VT大很多~所以要摆长线才会划算07/26 13:24
3F：→ avigale: 你可以观察开盘时的即时bid/ask，有时只是没有成交，但 07/26 14:03
4F：→ avigale: 中价还是会随着趋势变化。0.14%算是大还是小？SPY跟IVV/07/26 14:03
5F：→ avigale: VOO费用率差了0.06%，会影响投资人的偏好行为吗？07/26 14:03
6F：→ avigale: 然後可以问一下差0.14%的数据是怎麽来的吗？ 07/26 14:16
7F：→ avigale: 不对，如果是千分之14那就是百分之1.4，还差蛮多的耶。 07/26 14:21
8F：→ CCChieh: 我打错了, VWRA每年成本上剩下0.17% 就是千分之1.4。参07/26 14:26
※ 编辑: CCChieh (123.194.159.228 台湾), 07/26/2022 14:26:32
10F：→ yu830913: 伦敦盘刚开盘成交量比较小，但到晚上成交量大很多 07/26 15:46
11F：推 AJCole: 觉得还好耶,这阵子用富邦复委托(最近几天都有成交,也是一 07/26 17:49
12F：→ AJCole: 股一股下,只要下接近或高於网路价位,都超快成交。但价位 07/26 17:49
13F：→ AJCole: 资讯要挑一下就是了,有时网路资讯没即时更新,我用investi 07/26 17:49
14F：→ AJCole: ng/google/my stocks portfolio(app)轮着看,挑最即时的. 07/26 17:49
15F：→ AJCole: 最近app那个比较即时. 07/26 17:49
16F：推 pppaaattt: Vanguard在英股造市的确比ishare差了点 07/26 21:14
17F：→ pppaaattt: ishare的bid/ask spread, 普遍上都比Vanguard好 07/26 21:15
18F：→ pppaaattt: 其实ISAC这支也不差,费用率也比VWRA低 07/26 21:17
19F：推 SweetLee: 我都没在看盘 开盘前下单就不管它了 07/26 22:53
20F：→ ffaarr: isac因为有用一些自家较高费ETF代替 中印巴西沙四国股票， 07/27 09:46
21F：→ ffaarr: 实际上的费用率差距可能就只有0.01%左右或更少。 07/27 09:47
22F：推 pppaaattt: isac的印中巴沙加起来大约是3.2% 07/27 13:55
23F：→ pppaaattt: 所以只有这个3.2%的部分被收取两层的费用率 07/27 13:57
24F：→ pppaaattt: 不过整体算是来还是比VWRA稍微低了一点 07/27 13:57
25F：→ ffaarr: 我是假设没被收两层的话大概会增0.01%成本，但收两层的话 07/27 16:08
26F：→ ffaarr: 差不多两者的费用率已经相差无几。 07/27 16:08
27F：→ ffaarr: 毕竟本来两者就只差0.02% 07/27 16:09
28F：→ ffaarr: 除了巴西那支德国上市ETF是0.33%之外，另三支都在0.6%以上 07/27 16:10
29F：推 Anesa: 关於英股看盘 除了investing比较即时以外 其他大部分都有 07/27 20:34
30F：→ Anesa: 一点延迟 investing在美股开盘後有时候不知道怎样也会延迟 07/27 20:34
31F：→ Anesa: 目前找到有即时bid/ask的就是新浪财经 如果不介意的话 07/27 20:35
32F：→ Anesa: trading view 英股也没有延迟 但就没有那麽直观 07/27 20:37
33F：→ Anesa: 我自己是从买vwrd开始>vwra>iwda+eimi>swrd+eimi+wsml(现) 07/27 20:40
34F：推 a155417: 请问各位大大，楼上YP大的文章，Vt比Vwrd多出0.17%的成 07/28 03:43
35F：→ a155417: 本，但鲁爸之前的文章是多了0.32%。怎麽会差那麽多？是因 07/28 03:43
36F：→ a155417: 为年计算年度不同吗？ 07/28 03:43
39F：推 a155417: 以及鲁爸做的表格，2013-2021的差距年化达0.6%，我知道YP 07/28 03:47
40F：→ a155417: 的数据只有2021，但只有差0.17%，怎麽感觉跟之前的认知 07/28 03:47
41F：→ a155417: 不太一样XD，还是2021年很特别呢？ 07/28 03:47
44F：→ onno: 买卖价差跟成交量关系很小，跟造市比较有关；而股息率约高成 07/28 10:24
45F：→ onno: 本差越多，结论就是持有一年以上VWRA几乎稳赢 07/28 10:24
46F：→ avigale: YP跟鲁爸的计算都犯了2个常见的计算错误。1. 通常比较的 07/28 11:14
47F：→ avigale: 时候不会直接使用殖利率，因为成分, 配息时程, 交易时间 07/28 11:14
48F：→ avigale: 都不同，影响变数太多，因此通常会先假设两者配息相同。 07/28 11:14
49F：→ avigale: 2. ETF配发的股息是已经扣过L1的，因此如果真的要使用殖 07/28 11:14
50F：→ avigale: 利率计算的话，必须要先回推扣除L1之前的原始配息再开始 07/28 11:14
51F：→ avigale: 计算。而最後的0.6%是在探讨追踪指数不同的差异吧。 07/28 11:14
52F：推 SweetLee: 这本来就会有变动 费用率是每年固定比率 股息税每年依 07/28 11:40
53F：→ SweetLee: 照殖利率变化 所以股市高涨殖利率低的年VWRA占的优势就 07/28 11:40
54F：→ SweetLee: 变小 反之优势就变大 07/28 11:40
55F：→ SweetLee: 2021就是股市涨高高 07/28 11:40