作者e636122 (哦喔)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 複委託海外所得超過670萬省稅
時間Tue Jun 28 15:02:12 2022
想請教各位大大這個方法省稅不知道有沒有什麼漏洞 or 更好的方法
假設在已實現損益無可避免超過670萬的情況下
將手上的錢50％ 50％買兩個完全相反的標的
比如說大盤 跟空大盤
然後年底的時侯把虧損的部位賣掉 讓實現損益降低 再同步買回來
等到了下一年 把兩個同時賣掉 理論上應該會是一賺一賠極度接近打平
能省的部分就是看到時候波動的幅度
想請問一下有沒有什麼盲點 or 更好的方法
已知的損失可能會是 保管費，手續費以及兩個標的不是100％完全相反的價差
謝謝！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.28.84 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1656399734.A.79E.html
1F：推 goliathplus: 一般來說反向長期持有是有問題的 而且你會鎖一筆資金06/28 15:21
2F：→ goliathplus: 然後未必可以震盪到你可以消掉。有670萬就多放幾年06/28 15:21
3F：→ goliathplus: 阿 印象中追溯五年而已06/28 15:21
感謝！主要是那種…不賣可能一個月後就剩一半的那種標的XD
※ 編輯: e636122 (1.200.28.84 臺灣), 06/28/2022 15:36:40
4F：推 daze: 如果你覺得台股看漲，可以long台指期short富台指，台指期的06/28 15:47
5F：→ daze: 獲利不是海外所得，富台的虧損則可以認列海外損失。06/28 15:48
6F：→ daze: 但如果看錯方向，就可能適得其反。06/28 15:48
感謝！主要是想找個穩定的方法省下超過部分的20％稅，並且對接下來走向不明因此短期不
想參與這樣。
所以資金鎖住以及看漲這部分是不在意/不做猜測的
感謝！！！
※ 編輯: e636122 (1.200.28.84 臺灣), 06/28/2022 15:57:46
7F：推 daze: 有一個想法是賣明年初到期的box spread。年底把虧損的leg瞬06/28 16:22
8F：→ daze: 間買賣重設成本，獲利的leg不要動。06/28 16:23
9F：→ daze: 但操作box spread務必非常小心，搞砸了可能會有災難性效果。06/28 16:24
10F：→ daze: 要用box spread，建議用SPX。千萬不要用SPY之類的美式選擇權06/28 16:27
哇 感覺是我原本想法的高級槓桿版本嗎？
我來研究看看風險部分！感謝
※ 編輯: e636122 (1.200.28.84 臺灣), 06/28/2022 16:50:10
11F：推 daze: box spread本身相當於定存，持有到期還可以賺一點利息。目前06/28 16:52
12F：→ daze: 明年一月到期的隱含利率年化大概2.9%左右。06/28 16:53
13F：→ daze: 危險的地方在於SPX一口相當於點數x100，如果不小心拆掉其中06/28 16:54
14F：→ daze: 1個leg，剩下3個leg的曝險隨便就是幾十萬美元。06/28 16:56
15F：推 daze: 當同時持有4個leg時，margin requirement是0。但剩3個leg時06/28 16:59
16F：→ daze: ，margin requirement會暴增，可能會導致margin call。06/28 17:00
17F：→ daze: Box spread的4個leg綁起來交易時，是無風險部位，成交價格跟06/28 17:04
18F：→ daze: 市場無風險利率差不了多少。leg被margin call拆開來單賣的話06/28 17:05
哇哇哇有點小複雜
感謝大大建議 我來去研讀一下
19F：→ daze: ，bid-ask spread可能會吐血。06/28 17:06
※ 編輯: e636122 (1.200.28.84 臺灣), 06/28/2022 17:06:50
20F：推 daze: 舉例來說:06/28 17:28
21F：→ daze: Buy 1 SPX 20JAN23 3975 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 3975 PUT 06/28 17:29
22F：→ daze: Sell 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4000 PUT 06/28 17:29
23F：→ daze: 以目前成交價格，大概相當於現在借出2461鎂，到期收回2500鎂 06/28 17:29
24F：→ daze: 206天賺39鎂，年化2.8%。 06/28 17:30
25F：→ daze: 這裡一定要用組合order，保證4個leg一起成交。06/28 17:30
26F：→ daze: 如SP500漲200點，第1組會有20000鎂gain，第2組有20000鎂loss06/28 17:31
27F：→ daze: 此時06/28 17:32
28F：→ daze: Buy 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 4000 PUT06/28 17:32
29F：→ daze: Sell 1 SPX 20JAN23 4025 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4025 PUT 06/28 17:32
30F：→ daze: 再借出2461鎂，到期收回2500鎂。同時實現了20000鎂loss。 06/28 17:33
31F：推 daze: 2461不成交的話，2480應該總可以。對market maker來說，這是 06/28 17:37
32F：→ daze: 免費送他20鎂的order。06/28 17:38
33F：→ futureq: 期權市場上的買方跟賣方不會讓你對敲成功的..06/28 18:55
34F：推 agario: 還有一種辦法是出國旅遊，假設全年都不在台灣就不用06/28 18:58
35F：→ agario: 繳海外所得的稅了，因為變成非中國民國居住者 06/28 18:58
36F：推 daze: Box spread跟其他option策略不同。定價只跟無風險利率有關。06/28 19:07
37F：→ daze: 出國旅遊太遲了。要免今年的稅，要在去年底就出去才行。06/28 19:08
38F：→ agario: 確實今年會太遲，但原PO問的是假設問題，所以也不見得今年 06/28 19:40
39F：→ ohyakmu: 我想過到年底超出部分，sell deep itm call到明年分散， 06/28 21:04
40F：→ ohyakmu: 這樣不知好不好？ 06/28 21:04
41F：推 daze: Sell call沒有實現損益的功能，除非你能預測市場。 06/28 21:10
42F：→ daze: 問題在於當損益確定時已經來不及了，除非在去年就能預測今年06/28 21:11
43F：→ daze: 會大賺。06/28 21:11
感謝感謝以上的大大們！！！研究中
44F：推 qec: 開海外銀行帳戶，解決，而且提款卡台灣可以用06/28 23:48
45F：→ qec: 沒有稅達成，金流斷點達成，但我不會教你06/28 23:49
※ 編輯: e636122 (112.78.75.64 臺灣), 06/29/2022 00:03:43
46F：推 tomap41017: 人家就是想正規方法，還教金流斷點？ 06/29 00:36
47F：推 ErnestKou: 正規方法？開公司請會計師處理了吧？ 06/29 08:43
48F：推 reasonably: 追溯期應該是七年 06/29 09:46
49F：→ qec: 要懂得解釋以及提供舉證，懂就懂嘍 06/29 14:30
50F：→ love942cg: 現在都有USDT、USDC可以洗回台灣了，這麼麻煩幹嘛 06/29 17:46
51F：→ love942cg: 我沒注意標題，原來是複委託，自然人還是認份繳稅吧 06/29 17:52
52F：→ ohyakmu: 幾百萬的USDT要換回台幣？不是被國稅盯上就是被搶吧 06/29 18:31
53F：推 sleepinggod: 乾脆把錢捐給一些立委，要他們逼公務員提高免稅額 06/29 19:58
54F：推 goliathplus: 你從台灣匯出的錢夠多 斷點可能沒用 舉證責任不在國 06/29 22:27
55F：→ goliathplus: 稅局 06/29 22:27
56F：→ qec: 舉證當然不在國稅局那麼鴨霸，合理合法的證據並不難提供 06/30 12:58
57F：推 deolinwind: 乾脆加碼買國外房地產然後移民？台灣就靠被動收入？ 07/17 08:38