作者e636122 (哦喔)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 复委托海外所得超过670万省税
时间Tue Jun 28 15:02:12 2022
想请教各位大大这个方法省税不知道有没有什麽漏洞 or 更好的方法
假设在已实现损益无可避免超过670万的情况下
将手上的钱50％ 50％买两个完全相反的标的
比如说大盘 跟空大盘
然後年底的时侯把亏损的部位卖掉 让实现损益降低 再同步买回来
等到了下一年 把两个同时卖掉 理论上应该会是一赚一赔极度接近打平
能省的部分就是看到时候波动的幅度
想请问一下有没有什麽盲点 or 更好的方法
已知的损失可能会是 保管费，手续费以及两个标的不是100％完全相反的价差
谢谢！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.28.84 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1656399734.A.79E.html
1F：推 goliathplus: 一般来说反向长期持有是有问题的 而且你会锁一笔资金06/28 15:21
2F：→ goliathplus: 然後未必可以震荡到你可以消掉。有670万就多放几年06/28 15:21
3F：→ goliathplus: 阿 印象中追溯五年而已06/28 15:21
感谢！主要是那种…不卖可能一个月後就剩一半的那种标的XD
※ 编辑: e636122 (1.200.28.84 台湾), 06/28/2022 15:36:40
4F：推 daze: 如果你觉得台股看涨，可以long台指期short富台指，台指期的06/28 15:47
5F：→ daze: 获利不是海外所得，富台的亏损则可以认列海外损失。06/28 15:48
6F：→ daze: 但如果看错方向，就可能适得其反。06/28 15:48
感谢！主要是想找个稳定的方法省下超过部分的20％税，并且对接下来走向不明因此短期不
想参与这样。
所以资金锁住以及看涨这部分是不在意/不做猜测的
感谢！！！
※ 编辑: e636122 (1.200.28.84 台湾), 06/28/2022 15:57:46
7F：推 daze: 有一个想法是卖明年初到期的box spread。年底把亏损的leg瞬06/28 16:22
8F：→ daze: 间买卖重设成本，获利的leg不要动。06/28 16:23
9F：→ daze: 但操作box spread务必非常小心，搞砸了可能会有灾难性效果。06/28 16:24
10F：→ daze: 要用box spread，建议用SPX。千万不要用SPY之类的美式选择权06/28 16:27
哇 感觉是我原本想法的高级杠杆版本吗？
我来研究看看风险部分！感谢
※ 编辑: e636122 (1.200.28.84 台湾), 06/28/2022 16:50:10
11F：推 daze: box spread本身相当於定存，持有到期还可以赚一点利息。目前06/28 16:52
12F：→ daze: 明年一月到期的隐含利率年化大概2.9%左右。06/28 16:53
13F：→ daze: 危险的地方在於SPX一口相当於点数x100，如果不小心拆掉其中06/28 16:54
14F：→ daze: 1个leg，剩下3个leg的曝险随便就是几十万美元。06/28 16:56
15F：推 daze: 当同时持有4个leg时，margin requirement是0。但剩3个leg时06/28 16:59
16F：→ daze: ，margin requirement会暴增，可能会导致margin call。06/28 17:00
17F：→ daze: Box spread的4个leg绑起来交易时，是无风险部位，成交价格跟06/28 17:04
18F：→ daze: 市场无风险利率差不了多少。leg被margin call拆开来单卖的话06/28 17:05
哇哇哇有点小复杂
感谢大大建议 我来去研读一下
19F：→ daze: ，bid-ask spread可能会吐血。06/28 17:06
※ 编辑: e636122 (1.200.28.84 台湾), 06/28/2022 17:06:50
20F：推 daze: 举例来说:06/28 17:28
21F：→ daze: Buy 1 SPX 20JAN23 3975 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 3975 PUT 06/28 17:29
22F：→ daze: Sell 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4000 PUT 06/28 17:29
23F：→ daze: 以目前成交价格，大概相当於现在借出2461镁，到期收回2500镁 06/28 17:29
24F：→ daze: 206天赚39镁，年化2.8%。 06/28 17:30
25F：→ daze: 这里一定要用组合order，保证4个leg一起成交。06/28 17:30
26F：→ daze: 如SP500涨200点，第1组会有20000镁gain，第2组有20000镁loss06/28 17:31
27F：→ daze: 此时06/28 17:32
28F：→ daze: Buy 1 SPX 20JAN23 4000 CALL，Sell 1 SPX 20JAN23 4000 PUT06/28 17:32
29F：→ daze: Sell 1 SPX 20JAN23 4025 CALL，Buy 1 SPX 20JAN23 4025 PUT 06/28 17:32
30F：→ daze: 再借出2461镁，到期收回2500镁。同时实现了20000镁loss。 06/28 17:33
31F：推 daze: 2461不成交的话，2480应该总可以。对market maker来说，这是 06/28 17:37
32F：→ daze: 免费送他20镁的order。06/28 17:38
33F：→ futureq: 期权市场上的买方跟卖方不会让你对敲成功的..06/28 18:55
34F：推 agario: 还有一种办法是出国旅游，假设全年都不在台湾就不用06/28 18:58
35F：→ agario: 缴海外所得的税了，因为变成非中国民国居住者 06/28 18:58
36F：推 daze: Box spread跟其他option策略不同。定价只跟无风险利率有关。06/28 19:07
37F：→ daze: 出国旅游太迟了。要免今年的税，要在去年底就出去才行。06/28 19:08
38F：→ agario: 确实今年会太迟，但原PO问的是假设问题，所以也不见得今年 06/28 19:40
39F：→ ohyakmu: 我想过到年底超出部分，sell deep itm call到明年分散， 06/28 21:04
40F：→ ohyakmu: 这样不知好不好？ 06/28 21:04
41F：推 daze: Sell call没有实现损益的功能，除非你能预测市场。 06/28 21:10
42F：→ daze: 问题在於当损益确定时已经来不及了，除非在去年就能预测今年06/28 21:11
43F：→ daze: 会大赚。06/28 21:11
感谢感谢以上的大大们！！！研究中
44F：推 qec: 开海外银行帐户，解决，而且提款卡台湾可以用06/28 23:48
45F：→ qec: 没有税达成，金流断点达成，但我不会教你06/28 23:49
※ 编辑: e636122 (112.78.75.64 台湾), 06/29/2022 00:03:43
46F：推 tomap41017: 人家就是想正规方法，还教金流断点？ 06/29 00:36
47F：推 ErnestKou: 正规方法？开公司请会计师处理了吧？ 06/29 08:43
48F：推 reasonably: 追溯期应该是七年 06/29 09:46
49F：→ qec: 要懂得解释以及提供举证，懂就懂喽 06/29 14:30
50F：→ love942cg: 现在都有USDT、USDC可以洗回台湾了，这麽麻烦干嘛 06/29 17:46
51F：→ love942cg: 我没注意标题，原来是复委托，自然人还是认份缴税吧 06/29 17:52
52F：→ ohyakmu: 几百万的USDT要换回台币？不是被国税盯上就是被抢吧 06/29 18:31
53F：推 sleepinggod: 乾脆把钱捐给一些立委，要他们逼公务员提高免税额 06/29 19:58
54F：推 goliathplus: 你从台湾汇出的钱够多 断点可能没用 举证责任不在国 06/29 22:27
55F：→ goliathplus: 税局 06/29 22:27
56F：→ qec: 举证当然不在国税局那麽鸭霸，合理合法的证据并不难提供 06/30 12:58
57F：推 deolinwind: 乾脆加码买国外房地产然後移民？台湾就靠被动收入？ 07/17 08:38