作者gary771016 (一日測 終身測)
看板Foreign_Inv
標題[請益]英累積型ETF(VUAA)和追蹤指數的相關係數
時間Sat Mar 19 14:45:07 2022
先看圖
https://imgur.com/a/0LaaT5t
時間 2020-07-14 ~ Now (1.5年左右)
VUAA 累積型(紅)
VUSD 配息型(白)
VOO (藍)
都參考 SPX 指數
VOO(藍)只是拿來佐證，程式邏輯應該沒有寫錯，維持超高的相關係數
VUSD(白)也不錯，可能是因為跨國的關係，多少有些誤差? [1]
VUAA(紅) 就差的有點誇張了，是因為成立不久的關係嗎? [2]
剛多比一個CSPX，它和VUSD的係數走勢一模一樣，所以看來和是不是累積型無關吧? [3]
平常看別人分析誤差的方法，都是用每年報酬率和指數報酬率做對比
應該是要以相關係數，才比較準確吧? [4]
以上4個疑問，再麻煩解惑，感謝
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1F：→ ffaarr: 你這個是什麼的相關系數？日報酬？ 03/19 14:49
2F：→ gary771016: 是拿別人腳本程式改的 在下方 我研究一下 囧 03/19 14:51
3F：推 daze: 你是用NAV還是價格做分析? 03/19 15:09
4F：→ gary771016: 應該是以"close" 當日收盤價做比對 03/19 15:25
5F：推 windalso: 你可以考慮看看交易所交易時間 03/19 15:27
6F：推 daze: 交易量較小的ETF，close有時是幾小時前，甚至前兩天的價格。 03/19 16:13
7F：→ daze: ETF的官方網站會提供每日NAV，可改用NAV算看看 03/19 16:13
8F：→ ffaarr: 英國上市收盤價和美國不同很正常，收市時間不同。 03/19 19:41
9F：推 ffaarr: 然後就是daze大講的，成交量小有可能在特定時間沒成交。 03/19 19:44
10F：→ ffaarr: 然後如果都考量配息再投入是不是累積型應該不影響 03/19 19:45
11F：→ avigale: 我有抓過即時中價((bid+ask)/2)跑過類似的東西，減少clo 03/19 22:17
12F：→ avigale: se沒成交不跳的影響，VUAA確實還是會因為成交量小，偶爾 03/19 22:17
13F：→ avigale: 短期偏離會比較大沒錯，但長期來看沒那麼誇張。 03/19 22:17