作者gary771016 (一日测 终身测)
看板Foreign_Inv
标题[请益]英累积型ETF(VUAA)和追踪指数的相关系数
时间Sat Mar 19 14:45:07 2022
先看图
https://imgur.com/a/0LaaT5t
时间 2020-07-14 ~ Now (1.5年左右)
VUAA 累积型(红)
VUSD 配息型(白)
VOO (蓝)
都参考 SPX 指数
VOO(蓝)只是拿来佐证，程式逻辑应该没有写错，维持超高的相关系数
VUSD(白)也不错，可能是因为跨国的关系，多少有些误差? [1]
VUAA(红) 就差的有点夸张了，是因为成立不久的关系吗? [2]
刚多比一个CSPX，它和VUSD的系数走势一模一样，所以看来和是不是累积型无关吧? [3]
平常看别人分析误差的方法，都是用每年报酬率和指数报酬率做对比
应该是要以相关系数，才比较准确吧? [4]
以上4个疑问，再麻烦解惑，感谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.25.140.47 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1647672311.A.B65.html
1F：→ ffaarr: 你这个是什麽的相关系数？日报酬？ 03/19 14:49
2F：→ gary771016: 是拿别人脚本程式改的 在下方 我研究一下 囧 03/19 14:51
3F：推 daze: 你是用NAV还是价格做分析? 03/19 15:09
4F：→ gary771016: 应该是以"close" 当日收盘价做比对 03/19 15:25
5F：推 windalso: 你可以考虑看看交易所交易时间 03/19 15:27
6F：推 daze: 交易量较小的ETF，close有时是几小时前，甚至前两天的价格。 03/19 16:13
7F：→ daze: ETF的官方网站会提供每日NAV，可改用NAV算看看 03/19 16:13
8F：→ ffaarr: 英国上市收盘价和美国不同很正常，收市时间不同。 03/19 19:41
9F：推 ffaarr: 然後就是daze大讲的，成交量小有可能在特定时间没成交。 03/19 19:44
10F：→ ffaarr: 然後如果都考量配息再投入是不是累积型应该不影响 03/19 19:45
11F：→ avigale: 我有抓过即时中价((bid+ask)/2)跑过类似的东西，减少clo 03/19 22:17
12F：→ avigale: se没成交不跳的影响，VUAA确实还是会因为成交量小，偶尔 03/19 22:17
13F：→ avigale: 短期偏离会比较大没错，但长期来看没那麽夸张。 03/19 22:17