作者James138858 (辛亥格達費)
看板Foreign_Inv
標題[心得] 標普500與那斯達克的價差交易
時間Wed Oct 20 10:24:02 2021
從2008年以來
那斯達克指數飆的比標普500快很多
很大一部分原因是
因為科技股表現比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg
圖片取自芝商所
所以就衍生出一個交易方式：
放空一口小標普、做多一口小那
因為在牛市，那斯達克漲的比標普500多
在熊市那斯達克跌的比標普500少
（以2008、2020兩次為例）
因此這個策略不論牛、熊市都賺錢
雖然價差不高，但是可以開槓桿。
風險就是如果未來標普500強於那斯達克
或是再遇到一次2000年的狀況就掰掰了。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.186 (臺灣)
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1F：推 yenyikoto: 如果真的確認是牛市，其實會有更多報酬更好的方式10/20 10:29
※ 編輯: James138858 (36.231.106.186 臺灣), 10/20/2021 10:33:29
2F：→ ffaarr: 基本上認定那斯達克牛市一定強就錯了啊… 10/20 11:00
3F：→ ffaarr: 例如今年到現在為止標普500就贏那斯達克。 10/20 11:01
4F：→ ffaarr: 拿2008到現在的數字當作規律… 10/20 11:02
5F：推 iverboy: 比較喜歡sp500 10/20 11:10
6F：推 daze: 100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算開 10/20 12:01
7F：→ daze: 多少槓桿？ 10/20 12:01
9F：推 daze: backtest 表現不錯的策略，現實中未必可行，但連 backtest 10/20 12:19
10F：→ daze: 都不行的策略就…呵呵。 10/20 12:19
11F：推 mikebbb: 兩個都要最好 分散風險 10/20 12:33
12F：→ Freckle319: QQQ的101檔持股內有79檔在SPY都有，比起分散更像是加 10/20 13:31
13F：→ Freckle319: 重吧 10/20 13:31
14F：推 SweetLee: 樓上樓樓上有看到他一個做空一個作多嗎? 10/20 14:25
15F：→ SweetLee: 可行 槓桿開個十倍 很快就財富自由或睡公園了 10/20 14:26
16F：推 XDDDpupu5566: 過去這個月NDX好像比SPX跌得兇 10/20 19:20
17F：推 XDDDpupu5566: CAGR 1.20%，放定存好了XD 10/20 19:23
18F：→ willism: 左手放空，右手做多，自己打自己臉 10/20 19:51
19F：→ willism: 拿兩個相關性超高的標的對作，要怎麼賺 10/20 19:53
20F：推 XDDDpupu5566: 其實就配對交易概念，但長期測起來真的不優 10/20 21:34
21F：推 leocat: 做多美國，做空香港，不是更好？ 10/20 21:46
22F：→ willism: 配對交易是在區間價差加大時才出手吧，抱長線利潤不高阿 10/21 00:51
23F：推 Latte7: 這方式沒什麼理論基礎吧 10/21 01:00
24F：推 guanting886: 財富永動機 10/21 11:16