作者James138858 (辛亥格达费)
看板Foreign_Inv
标题[心得] 标普500与那斯达克的价差交易
时间Wed Oct 20 10:24:02 2021
从2008年以来
那斯达克指数飙的比标普500快很多
很大一部分原因是
因为科技股表现比其他好非常非常多
https://i.imgur.com/YQRDTkL.jpg
图片取自芝商所
所以就衍生出一个交易方式：
放空一口小标普、做多一口小那
因为在牛市，那斯达克涨的比标普500多
在熊市那斯达克跌的比标普500少
（以2008、2020两次为例）
因此这个策略不论牛、熊市都赚钱
虽然价差不高，但是可以开杠杆。
风险就是如果未来标普500强於那斯达克
或是再遇到一次2000年的状况就掰掰了。
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1F：推 yenyikoto: 如果真的确认是牛市，其实会有更多报酬更好的方式10/20 10:29
※ 编辑: James138858 (36.231.106.186 台湾), 10/20/2021 10:33:29
2F：→ ffaarr: 基本上认定那斯达克牛市一定强就错了啊… 10/20 11:00
3F：→ ffaarr: 例如今年到现在为止标普500就赢那斯达克。 10/20 11:01
4F：→ ffaarr: 拿2008到现在的数字当作规律… 10/20 11:02
5F：推 iverboy: 比较喜欢sp500 10/20 11:10
6F：推 daze: 100%QQQ-100% SPY 在2000的 max drawdown 是 61%, 你打算开 10/20 12:01
7F：→ daze: 多少杠杆？ 10/20 12:01
9F：推 daze: backtest 表现不错的策略，现实中未必可行，但连 backtest 10/20 12:19
10F：→ daze: 都不行的策略就…呵呵。 10/20 12:19
11F：推 mikebbb: 两个都要最好 分散风险 10/20 12:33
12F：→ Freckle319: QQQ的101档持股内有79档在SPY都有，比起分散更像是加 10/20 13:31
13F：→ Freckle319: 重吧 10/20 13:31
14F：推 SweetLee: 楼上楼楼上有看到他一个做空一个作多吗? 10/20 14:25
15F：→ SweetLee: 可行 杠杆开个十倍 很快就财富自由或睡公园了 10/20 14:26
16F：推 XDDDpupu5566: 过去这个月NDX好像比SPX跌得凶 10/20 19:20
17F：推 XDDDpupu5566: CAGR 1.20%，放定存好了XD 10/20 19:23
18F：→ willism: 左手放空，右手做多，自己打自己脸 10/20 19:51
19F：→ willism: 拿两个相关性超高的标的对作，要怎麽赚 10/20 19:53
20F：推 XDDDpupu5566: 其实就配对交易概念，但长期测起来真的不优 10/20 21:34
21F：推 leocat: 做多美国，做空香港，不是更好？ 10/20 21:46
22F：→ willism: 配对交易是在区间价差加大时才出手吧，抱长线利润不高阿 10/21 00:51
23F：推 Latte7: 这方式没什麽理论基础吧 10/21 01:00
24F：推 guanting886: 财富永动机 10/21 11:16