作者xu3wu0fu6 (老了)
看板Foreign_Inv
標題[請益] 股票ETF 配置
時間Mon Apr 19 20:19:33 2021
債券另計
請只考慮股票ETF比例(100%)
目前配置
愛爾蘭ETF (複委託)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%
美國ETF (美國券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%
問題1:
愛爾蘭ETF 目標是達到 =~ VT 持有的股票數量
我查了一下新興市場約佔13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到佔比，不過大部分網站都寫投入10%
我一不小心就投入股票的10%，可能占比有點多
目標是精準占比等同VT，有沒有人可以分享資訊
PS: 複委託平衡困難，不希望投入<10% ，若小於10% 未來則不再投入
問題2:
IJS & IUSV 目標是小型股& 價值股tilting
因為小型價值股本來占比就小，因此是5%，
價值股tilting則是10%
這比例占整體股票，是不是合理的比例?
我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 從2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多，年化報酬越高，但是標準差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp
PS. 美國券商還有一部分的VT，未來計畫賣掉VT，來調整IJS& IUSV
免手續費調整起來還是比較方便
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.21.30.85 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1618834778.A.649.html
※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 20:20:04
1F：推 boogieman: 錢只投一次 沒有定期再投入? 04/19 20:38
有再投入歐，如果<10% 每半年複委託再投入的成本太高
EX 每半年再投入假設是 20000$，5% = 1000$，手續費20$ = 2%
10% 2000$ 手續費20$ = 1%
※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 20:55:58
2F：推 boogieman: 因為你的回測是選擇Cashflows:none 所以這數據應該是 04/19 21:11
3F：→ boogieman: 算那一萬元單筆投入加利息再投入而已 04/19 21:11
單筆跟再投入的結果通常是一樣的，我只是懶得去調整......
※ 編輯: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 臺灣), 04/19/2021 21:17:26
4F：→ taipoo: 建議把投資焦點漸漸從歐美市場轉移亞洲市場，人口紅利很多 04/20 05:19