作者xu3wu0fu6 (老了)
看板Foreign_Inv
标题[请益] 股票ETF 配置
时间Mon Apr 19 20:19:33 2021
债券另计
请只考虑股票ETF比例(100%)
目前配置
爱尔兰ETF (复委托)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%
美国ETF (美国券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%
问题1:
爱尔兰ETF 目标是达到 =~ VT 持有的股票数量
我查了一下新兴市场约占13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到占比，不过大部分网站都写投入10%
我一不小心就投入股票的10%，可能占比有点多
目标是精准占比等同VT，有没有人可以分享资讯
PS: 复委托平衡困难，不希望投入<10% ，若小於10% 未来则不再投入
问题2:
IJS & IUSV 目标是小型股& 价值股tilting
因为小型价值股本来占比就小，因此是5%，
价值股tilting则是10%
这比例占整体股票，是不是合理的比例?
我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 从2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多，年化报酬越高，但是标准差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp
PS. 美国券商还有一部分的VT，未来计画卖掉VT，来调整IJS& IUSV
免手续费调整起来还是比较方便
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.21.30.85 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Foreign_Inv/M.1618834778.A.649.html
※ 编辑: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 台湾), 04/19/2021 20:20:04
1F：推 boogieman: 钱只投一次 没有定期再投入? 04/19 20:38
有再投入欧，如果<10% 每半年复委托再投入的成本太高
EX 每半年再投入假设是 20000$，5% = 1000$，手续费20$ = 2%
10% 2000$ 手续费20$ = 1%
※ 编辑: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 台湾), 04/19/2021 20:55:58
2F：推 boogieman: 因为你的回测是选择Cashflows:none 所以这数据应该是 04/19 21:11
3F：→ boogieman: 算那一万元单笔投入加利息再投入而已 04/19 21:11
单笔跟再投入的结果通常是一样的，我只是懒得去调整......
※ 编辑: xu3wu0fu6 (211.21.30.85 台湾), 04/19/2021 21:17:26
4F：→ taipoo: 建议把投资焦点渐渐从欧美市场转移亚洲市场，人口红利很多 04/20 05:19