作者csjan (...)
看板Foreign_Inv
標題[心得] ib外匯融資和portfolio visualizer回測
時間Sat Sep 7 11:09:01 2019
我的投資方法是在ib融資
並將美金負債換成JPY,EUR,CHF...等貨幣的負債
這樣的方法是省下利息
但同時也是重壓美元承擔了匯率風險
這樣做好不好請自行判斷
這次發文是要說在portfolio visualizer回測工具上的小發現
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio
就是 各個資產的百分比 可以設成負的！！！
(我該不會是最後一個知道的吧XD)
如此一來，就可以回測放空或融資的效果
我沒有放空過股票，所以我只測了融資
比如說，我現在買進VTI和EDV，比例是80:20
在網站上的設定就是這樣
VTI EDV total
80 20 100
如果我要融資1倍的金額，則可以這樣設定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100
這樣一來就可以方便回測開2倍槓桿的情形
如果要將美金負債換成JPY和CHF
我發現Invesco 的Currencyshares系列很好用
JPY和CHF分別對應到FXY和FXF
因此可以這樣設定
VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100
我隨意測試了一下，大致上發現
VTI和EDV呈負相關大家都知道
另外，VTI和FXY(JPY)也呈負相關
但因為JPY是負債，所以股票大跌的時候，日幣融資也會大賠
倒是VTI和FXF(CHF)呈正相關，所以股票大跌時，瑞郎融資會賺一些回來
以上，供大家參考
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1F：推 ffaarr: 推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前沒注意到。 09/07 11:13
2F：→ ffaarr: 推錯，瑞郎和股市是正相關。 09/07 11:16
3F：推 ffaarr: 從這個風險配的角度來看，同樣成本似乎應該借瑞典克朗？ 09/07 11:34
4F：→ csjan: 哆啦王又推錯了XD 你說的是CHF瑞士法郎吧 SEK波動超大很抖 09/07 11:37
5F：→ csjan: 我應該會往USD JPY CHF各借三分之一的方向前進 09/07 11:38
6F：→ csjan: 當然還要考慮聯準會利息 09/07 11:39
7F：→ ffaarr: 我推的是瑞典幣沒錯，因為剛查瑞典幣和股市的正向關係更高 09/07 11:40
8F：→ ffaarr: 所以借瑞典幣就會跟股市的負向關係更高，不過這只是一種想 09/07 11:40
9F：→ ffaarr: 法，當然還要考慮其他的因素。 09/07 11:40
10F：→ ffaarr: 歐元的話大概介在瑞郎和瑞典幣之間。 09/07 11:41
11F：推 ffaarr: 總之，感謝你這篇提供了一個資產配置上的思路。 09/07 11:43
12F：推 stlinman: 很有意思! 09/07 14:20
13F：推 chired: 原來還能這樣玩回測，給推！ 09/07 15:59
14F：推 shawncarter: 推 但是沒有勇氣融資 09/07 17:12
15F：推 chaver: 最近也在研究ib開戶融資 09/07 22:41
16F：推 noar: 大約借超過10萬鎂，多的利息會降到1%，如果各借的話更難達 09/09 14:56
17F：→ noar: 到了 09/09 14:56
18F：推 noar: 日幣1100萬，CHF10萬，歐元10萬 超過的部分利息1% 09/09 15:00
19F：推 redlance: 沒想過可以負的 09/09 22:58
20F：推 b8301077: 跟我一樣也是在IB上融資作槓桿,只是貨幣轉換的部分 09/14 16:38
21F：→ b8301077: 我是反向拿負債來做外匯交易買賣賺取超額報酬 09/14 16:39
22F：→ csjan: ib的外匯槓桿可以到30倍，實在是太可怕了，要小心使用 09/15 12:23