作者csjan (...)
看板Foreign_Inv
标题[心得] ib外汇融资和portfolio visualizer回测
时间Sat Sep 7 11:09:01 2019
我的投资方法是在ib融资
并将美金负债换成JPY,EUR,CHF...等货币的负债
这样的方法是省下利息
但同时也是重压美元承担了汇率风险
这样做好不好请自行判断
这次发文是要说在portfolio visualizer回测工具上的小发现
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio
就是 各个资产的百分比 可以设成负的！！！
(我该不会是最後一个知道的吧XD)
如此一来，就可以回测放空或融资的效果
我没有放空过股票，所以我只测了融资
比如说，我现在买进VTI和EDV，比例是80:20
在网站上的设定就是这样
VTI EDV total
80 20 100
如果我要融资1倍的金额，则可以这样设定
VTI EDV CASHX total
160 40 -100 100
这样一来就可以方便回测开2倍杠杆的情形
如果要将美金负债换成JPY和CHF
我发现Invesco 的Currencyshares系列很好用
JPY和CHF分别对应到FXY和FXF
因此可以这样设定
VTI EDV FXY FXF total
160 40 -50 -50 100
我随意测试了一下，大致上发现
VTI和EDV呈负相关大家都知道
另外，VTI和FXY(JPY)也呈负相关
但因为JPY是负债，所以股票大跌的时候，日币融资也会大赔
倒是VTI和FXF(CHF)呈正相关，所以股票大跌时，瑞郎融资会赚一些回来
以上，供大家参考
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1F：推 ffaarr: 推，很有意思。瑞郎和股市是反向之前没注意到。 09/07 11:13
2F：→ ffaarr: 推错，瑞郎和股市是正相关。 09/07 11:16
3F：推 ffaarr: 从这个风险配的角度来看，同样成本似乎应该借瑞典克朗？ 09/07 11:34
4F：→ csjan: 哆啦王又推错了XD 你说的是CHF瑞士法郎吧 SEK波动超大很抖 09/07 11:37
5F：→ csjan: 我应该会往USD JPY CHF各借三分之一的方向前进 09/07 11:38
6F：→ csjan: 当然还要考虑联准会利息 09/07 11:39
7F：→ ffaarr: 我推的是瑞典币没错，因为刚查瑞典币和股市的正向关系更高 09/07 11:40
8F：→ ffaarr: 所以借瑞典币就会跟股市的负向关系更高，不过这只是一种想 09/07 11:40
9F：→ ffaarr: 法，当然还要考虑其他的因素。 09/07 11:40
10F：→ ffaarr: 欧元的话大概介在瑞郎和瑞典币之间。 09/07 11:41
11F：推 ffaarr: 总之，感谢你这篇提供了一个资产配置上的思路。 09/07 11:43
12F：推 stlinman: 很有意思! 09/07 14:20
13F：推 chired: 原来还能这样玩回测，给推！ 09/07 15:59
14F：推 shawncarter: 推 但是没有勇气融资 09/07 17:12
15F：推 chaver: 最近也在研究ib开户融资 09/07 22:41
16F：推 noar: 大约借超过10万镁，多的利息会降到1%，如果各借的话更难达 09/09 14:56
17F：→ noar: 到了 09/09 14:56
18F：推 noar: 日币1100万，CHF10万，欧元10万 超过的部分利息1% 09/09 15:00
19F：推 redlance: 没想过可以负的 09/09 22:58
20F：推 b8301077: 跟我一样也是在IB上融资作杠杆,只是货币转换的部分 09/14 16:38
21F：→ b8301077: 我是反向拿负债来做外汇交易买卖赚取超额报酬 09/14 16:39
22F：→ csjan: ib的外汇杠杆可以到30倍，实在是太可怕了，要小心使用 09/15 12:23