作者nnyc (貪婪與恐懼 )
看板Foreign_Inv
標題Re: [閒聊]周末無聊曬投資
時間Sat Oct 14 11:49:40 2017
大家好 我來騙P幣了XD
回應一篇自己的文，讓自己以及各位更堅定指數投資這條長期投資的路
目前的標的及成本如下
: 標的 成本
: VTI 106.799
: VEA 36.528
: VWO 33.619
: VGLT 80.53
: EDV 126.236
今年有改變的是 想將VGLT全部更換為EDV
我認為兩產品類型相同(若有錯再麻煩各位糾正我XD),想縮減標的好管理,
且配息時間跟股票時間相近,也方便定期定額的投入
未來考量到 指數型(被動)的資本額是否有可能大於主動投資的資本
才會考慮更動長期指數投資的想法
※ 引述《nnyc (貪婪與恐懼 )》之銘言：
: 打這篇 希望N年後 回來看可以豐收甜美的果實
: 指數投資是孤寂的，就像一個農夫，播下種子，就好好等它發芽。
: 標的 成本
: VTI 102.483
: VEA 35.334
: VWO 31.705
: VGLT 80.608
: EDV 128.805
: 恕我就不PO各比例，以及目前損益了。
: 從很早就開始投資，走過一段荒唐的路。所幸在去年開始正視投資這件事。
: 爬文看到綠角推崇的美國券商，了解資產配置，從一步步害怕與恐懼中，
: 開啟了TD的戶頭。開始股債配置。
: 自行爬文(感覺)了一下全球的股票市值比例，
: 以及利用一下工具找哪些是TD免手續費且負相關最大的債券
: 預計每年再平衡一次，順便檢視債券的負相關是否持續。
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”我告訴人們，投資應該是無趣的，它不應該是刺激的。
投資過程應該就像看漆變乾或草生長一樣。”
諾貝爾經濟獎得主Paul Sameulson
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1F：推 Nubybee: EDV/VGLT是同一類，不過EDV的return標準差明顯比VGLT高 10/14 14:10
2F：→ Nubybee: 以2013/2014年來看就非常明顯，EDV在這兩年為-20%/45% 10/14 14:12
3F：→ Nubybee: VGLT是12.7%/25%。要看你對波動的忍受程度了。 10/14 14:12
4F：推 mynamename: EDV費用0.07% BND費用0.05% 所以我買BND 想用8比2 但 10/14 16:12
5F：→ mynamename: 買了50股VNQ 不知道是不是還是用8:2嘞?其實 股市大跌 10/14 16:17
6F：→ mynamename: etf也跌的不小 7:3可能比較適合我 10/14 16:18
7F：→ ENEP: BND跟VGLT不同 兩者跟美股比較相關 VGLT明顯是負的 BND不是 10/14 19:42
8F：→ ENEP: 想要降低整體波動性 選擇VGLT/TLT/EDV 會比整體債券的BND好 10/14 19:43
9F：→ ENEP: 至於VGLT/EDV/TLT 個人是選擇成交量大的TLT 雖然EDV return 10/14 19:44
10F：→ ENEP: 好 但是跟VGLT一樣都有成交量太低的問題 雖然費用低 10/14 19:44
11F：推 ruve: 推樓上，成交量低價差大不利買賣次數多的狀況，會影響需要 10/14 19:55
12F：→ ruve: 現金流的使用 10/14 19:55
13F：推 gundam00: 所以如果簡單的股債配置 VTI+TLT會比VTI+BND推薦囉? 10/14 20:08
14F：推 ruve: of courses, 自己去跑跑看回測就知道了 10/14 20:38
15F：推 hans0406: 建議你研究一下利率風險與債券存續期間的關係 10/14 20:46
16F：推 hans0406: 以歷史來看長期債期的報酬的確較高 但風險也較高 10/14 21:03
17F：→ hensel: 記得看一些回測，長債的風險報酬並不如短中期債。 10/14 21:10
18F：推 csjan: 長債應該是用來平衡股市波動，以降低整體資產配置的波動 10/14 21:18
19F：→ csjan: 比較像是避險工具順便拿配息，而不是為了拿穩定收益 10/14 21:20
20F：推 dreamsweaver: 可是明擺著要升息，長債還能有2008以來的好表現嗎? 10/14 21:41
21F：→ dreamsweaver: 不知道在2008之前，股市與長債真的是負相關最大的嗎 10/14 21:42
22F：推 csjan: 縮表和升息全世界都知道，我們也沒知道更多，散戶最忌諱看 10/14 22:04
23F：→ csjan: 新聞做股票，有什麼消息我絕對是最後一個知道的，我是打算 10/14 22:06
24F：→ csjan: 丟著不管就好。我剛跑VTI和TLT回測03~07相關係數是-0.17， 10/14 22:07
25F：→ csjan: 想試其它的發現都還沒上市XD 10/14 22:07
26F：推 hans0406: 只有五年資料有點少 而且也要比看看短債的相關性 10/14 22:11
27F：推 dreamsweaver: 我自己也是想跑回測，但2008年前的ETF資料少 10/14 22:18
28F：→ dreamsweaver: 所以可能要找過去債券與股市相關性的資料，而非ETF 10/14 22:18
29F：→ dreamsweaver: 不過那就不知怎麼找了~~ 10/14 22:18
30F：→ hans0406: 而且要比穩定的話應該看資產組合的效率前緣跟標準差 10/14 22:20
32F：推 levirrrrr: 看到明擺著要升息這句話就笑了 10/15 03:16
33F：推 acHsiang: 小弟是不投資長期債，想把天期控制在5年左右，所以債券 10/15 08:25
34F：→ acHsiang: 部分是BSV BIV各半 10/15 08:25
35F：推 Marchosias: 我也持有VGLT 之前本來預估聯準會升息 結果沒有 現在 10/15 14:52
36F：→ Marchosias: 還在考慮要不要減少持有 10/15 14:52
37F：推 dSnAil: 2015年那波回檔我就是靠TLT降波動性的 10/17 17:19
38F：推 dSnAil: 沒有TLT看到一片紅通通真的很考驗意志力 10/17 17:21