作者nnyc (贪婪与恐惧 )
看板Foreign_Inv
标题Re: [闲聊]周末无聊晒投资
时间Sat Oct 14 11:49:40 2017
大家好 我来骗P币了XD
回应一篇自己的文，让自己以及各位更坚定指数投资这条长期投资的路
目前的标的及成本如下
: 标的 成本
: VTI 106.799
: VEA 36.528
: VWO 33.619
: VGLT 80.53
: EDV 126.236
今年有改变的是 想将VGLT全部更换为EDV
我认为两产品类型相同(若有错再麻烦各位纠正我XD),想缩减标的好管理,
且配息时间跟股票时间相近,也方便定期定额的投入
未来考量到 指数型(被动)的资本额是否有可能大於主动投资的资本
才会考虑更动长期指数投资的想法
※ 引述《nnyc (贪婪与恐惧 )》之铭言：
: 打这篇 希望N年後 回来看可以丰收甜美的果实
: 指数投资是孤寂的，就像一个农夫，播下种子，就好好等它发芽。
: 标的 成本
: VTI 102.483
: VEA 35.334
: VWO 31.705
: VGLT 80.608
: EDV 128.805
: 恕我就不PO各比例，以及目前损益了。
: 从很早就开始投资，走过一段荒唐的路。所幸在去年开始正视投资这件事。
: 爬文看到绿角推崇的美国券商，了解资产配置，从一步步害怕与恐惧中，
: 开启了TD的户头。开始股债配置。
: 自行爬文(感觉)了一下全球的股票市值比例，
: 以及利用一下工具找哪些是TD免手续费且负相关最大的债券
: 预计每年再平衡一次，顺便检视债券的负相关是否持续。
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”我告诉人们，投资应该是无趣的，它不应该是刺激的。
投资过程应该就像看漆变乾或草生长一样。”
诺贝尔经济奖得主Paul Sameulson
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1F：推 Nubybee: EDV/VGLT是同一类，不过EDV的return标准差明显比VGLT高 10/14 14:10
2F：→ Nubybee: 以2013/2014年来看就非常明显，EDV在这两年为-20%/45% 10/14 14:12
3F：→ Nubybee: VGLT是12.7%/25%。要看你对波动的忍受程度了。 10/14 14:12
4F：推 mynamename: EDV费用0.07% BND费用0.05% 所以我买BND 想用8比2 但 10/14 16:12
5F：→ mynamename: 买了50股VNQ 不知道是不是还是用8:2嘞?其实 股市大跌 10/14 16:17
6F：→ mynamename: etf也跌的不小 7:3可能比较适合我 10/14 16:18
7F：→ ENEP: BND跟VGLT不同 两者跟美股比较相关 VGLT明显是负的 BND不是 10/14 19:42
8F：→ ENEP: 想要降低整体波动性 选择VGLT/TLT/EDV 会比整体债券的BND好 10/14 19:43
9F：→ ENEP: 至於VGLT/EDV/TLT 个人是选择成交量大的TLT 虽然EDV return 10/14 19:44
10F：→ ENEP: 好 但是跟VGLT一样都有成交量太低的问题 虽然费用低 10/14 19:44
11F：推 ruve: 推楼上，成交量低价差大不利买卖次数多的状况，会影响需要 10/14 19:55
12F：→ ruve: 现金流的使用 10/14 19:55
13F：推 gundam00: 所以如果简单的股债配置 VTI+TLT会比VTI+BND推荐罗? 10/14 20:08
14F：推 ruve: of courses, 自己去跑跑看回测就知道了 10/14 20:38
15F：推 hans0406: 建议你研究一下利率风险与债券存续期间的关系 10/14 20:46
16F：推 hans0406: 以历史来看长期债期的报酬的确较高 但风险也较高 10/14 21:03
17F：→ hensel: 记得看一些回测，长债的风险报酬并不如短中期债。 10/14 21:10
18F：推 csjan: 长债应该是用来平衡股市波动，以降低整体资产配置的波动 10/14 21:18
19F：→ csjan: 比较像是避险工具顺便拿配息，而不是为了拿稳定收益 10/14 21:20
20F：推 dreamsweaver: 可是明摆着要升息，长债还能有2008以来的好表现吗? 10/14 21:41
21F：→ dreamsweaver: 不知道在2008之前，股市与长债真的是负相关最大的吗 10/14 21:42
22F：推 csjan: 缩表和升息全世界都知道，我们也没知道更多，散户最忌讳看 10/14 22:04
23F：→ csjan: 新闻做股票，有什麽消息我绝对是最後一个知道的，我是打算 10/14 22:06
24F：→ csjan: 丢着不管就好。我刚跑VTI和TLT回测03~07相关系数是-0.17， 10/14 22:07
25F：→ csjan: 想试其它的发现都还没上市XD 10/14 22:07
26F：推 hans0406: 只有五年资料有点少 而且也要比看看短债的相关性 10/14 22:11
27F：推 dreamsweaver: 我自己也是想跑回测，但2008年前的ETF资料少 10/14 22:18
28F：→ dreamsweaver: 所以可能要找过去债券与股市相关性的资料，而非ETF 10/14 22:18
29F：→ dreamsweaver: 不过那就不知怎麽找了~~ 10/14 22:18
30F：→ hans0406: 而且要比稳定的话应该看资产组合的效率前缘跟标准差 10/14 22:20
32F：推 levirrrrr: 看到明摆着要升息这句话就笑了 10/15 03:16
33F：推 acHsiang: 小弟是不投资长期债，想把天期控制在5年左右，所以债券 10/15 08:25
34F：→ acHsiang: 部分是BSV BIV各半 10/15 08:25
35F：推 Marchosias: 我也持有VGLT 之前本来预估联准会升息 结果没有 现在 10/15 14:52
36F：→ Marchosias: 还在考虑要不要减少持有 10/15 14:52
37F：推 dSnAil: 2015年那波回档我就是靠TLT降波动性的 10/17 17:19
38F：推 dSnAil: 没有TLT看到一片红通通真的很考验意志力 10/17 17:21