作者Godfrey (小清新)
看板ForeignEX
標題[閒聊] 關於IB美元和日幣利息差距
時間Fri Dec 23 17:49:39 2022
https://www.interactivebrokers.com/cn/index.php?f=2365&p=schedule
如上述網址所示：現在IB對於美金1萬以上的閒置資金已經增加利息至3.83%
現在大多都預期Fed明年將再升息三碼,並在2023整年維持這個利率不變
到2024年才開始降息~
目前USD/JPY匯兌
因星期二日央將10年期日本國債收益率目標從原本的0.25%
擴大至0.5%左右的舉措
讓日幣又升值了一些,目前價位約在132價位
回到了約莫半年前的甜蜜點
但當時借大量日幣換美金並沒辦法套利
現在向IB借日幣換美金已經能憑空套利美日利差
這星期二下午的日央貨幣利率政策會議
日央行長黑田的政策立場仍然很鴿派表示：
調整國債收益率並不代表貨幣政策轉向、
將在必要時毫不猶豫加碼寬鬆貨幣
同時日本國債殖利率仍然維持在0%、基準利率也維持在-0.1%
而且還同時擴大了購買債券的規模
美日的貨幣利差現在越差越大~
感覺美日不久後還是會回彈至140左右附近
後續日圓的升貶就要等
之後黑田下台,新任日央行長繼任後的貨幣政策立場而定
總之現在心癢癢~~想利用美日利差的優勢
借取大量日幣藉機套息套匯差
大家覺得可行嗎?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.23.140.110 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1671788981.A.E4B.html
1F：推 daze: 要做carry trade，半年前早就可以買美元日圓期貨了。跟IB借12/23 18:01
2F：→ daze: 日圓買美元，絕對不是最划算的操作方法。12/23 18:01
請問什麼是carry trade?
可以說的更詳細一點嗎？
感謝！
※ 編輯: Godfrey (101.12.22.9 臺灣), 12/23/2022 18:06:05
3F：推 daze: 貨幣上的carry trade是short 低息貨幣，long高息貨幣，賭利 12/23 18:19
4F：→ daze: 差長期不變。 12/23 18:19
5F：推 daze: IB借日圓先加1%，美元付息先扣1%，你起手就讓IB賺2%了，你 12/23 18:27
6F：→ daze: 有這麼喜歡送錢給IB嗎？ 12/23 18:27
7F：推 stocktonty: 你知道2008年多少人死在你這種玩法嗎 12/23 23:05
8F：推 daze: Carry trade長期是有premium啦，不同研究的估計約50~150bps 12/24 08:56
9F：→ daze: 不等，並沒有表面上看起來的4%利差那麼大。覺得自己能適時進 12/24 08:57
10F：→ daze: 出的就...祝好運。 12/24 08:58
11F：→ daze: 槓桿不要開太大的話，不失為一個可能的長持部位。 12/24 09:01
12F：→ daze: 話說台幣相對美元也是低息貨幣。做台幣美元carry trade的人 12/24 09:03
13F：→ daze: 其實還不少啊。 12/24 09:03
14F：→ daze: 那些做美元定存的朋友，也是在做carry trade，只是部位不大 12/24 09:06
不過美元定存要先有美元資金才能套利
玩IB這種成本是0就可以直接借取日幣來套美元利息
但就像你講的美金要先被扣0.5%
借日幣則是要加1~1.5%
能玩的時間點也只有現在~因為現在美日利差越拉越大
https://imgur.com/a/14qkM8n
順便補一張借取日幣的截圖,這次陸續借了9300萬日幣出來
希望過年能賺一個紅包錢QQ
※ 編輯: Godfrey (111.241.193.53 臺灣), 12/24/2022 11:19:26
15F：推 daze: 要這樣玩，你何不空個7~8口6J? 利差會隱含在轉倉價差中。 12/24 11:45
16F：推 daze: 話說借台幣信貸出來存美元定存的人也是有。他們的借款成本比 12/24 11:50
17F：→ daze: 起你跟IB借日圓，搞不好也沒比你差喔。 12/24 11:51
18F：推 mimoo: 這篇好專業 12/25 10:13
19F：推 stocktonty: 借1%日幣套利3%利潤 日央一次發言就可以掀翻你 12/25 11:03
20F：推 ac1102: 看你整包資金多少吧，一般人 開90m，抖1趴，20萬台幣可能 12/26 15:23
21F：→ ac1102: 很痛。但是要是你的渣渣，那隨便你玩，應該都沒問題 12/26 15:23
22F：→ pippen2002: 2022/08沒有換滿手美元! 現在哭了! 12/27 12:27
23F：推 jamupme: 套利3% 但一個政策轉向就讓你虧30% 12/28 21:52
24F：→ jamupme: 若是日本還是低通膨 日央有很充分的寬鬆動機 那也許還行 12/28 21:53
26F：→ aloness: 利了 12/30 09:17