作者Godfrey (小清新)
看板ForeignEX
标题[闲聊] 关於IB美元和日币利息差距
时间Fri Dec 23 17:49:39 2022
https://www.interactivebrokers.com/cn/index.php?f=2365&p=schedule
如上述网址所示：现在IB对於美金1万以上的闲置资金已经增加利息至3.83%
现在大多都预期Fed明年将再升息三码,并在2023整年维持这个利率不变
到2024年才开始降息~
目前USD/JPY汇兑
因星期二日央将10年期日本国债收益率目标从原本的0.25%
扩大至0.5%左右的举措
让日币又升值了一些,目前价位约在132价位
回到了约莫半年前的甜蜜点
但当时借大量日币换美金并没办法套利
现在向IB借日币换美金已经能凭空套利美日利差
这星期二下午的日央货币利率政策会议
日央行长黑田的政策立场仍然很鸽派表示：
调整国债收益率并不代表货币政策转向、
将在必要时毫不犹豫加码宽松货币
同时日本国债殖利率仍然维持在0%、基准利率也维持在-0.1%
而且还同时扩大了购买债券的规模
美日的货币利差现在越差越大~
感觉美日不久後还是会回弹至140左右附近
後续日圆的升贬就要等
之後黑田下台,新任日央行长继任後的货币政策立场而定
总之现在心痒痒~~想利用美日利差的优势
借取大量日币藉机套息套汇差
大家觉得可行吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 211.23.140.110 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1671788981.A.E4B.html
1F：推 daze: 要做carry trade，半年前早就可以买美元日圆期货了。跟IB借12/23 18:01
2F：→ daze: 日圆买美元，绝对不是最划算的操作方法。12/23 18:01
请问什麽是carry trade?
可以说的更详细一点吗？
感谢！
※ 编辑: Godfrey (101.12.22.9 台湾), 12/23/2022 18:06:05
3F：推 daze: 货币上的carry trade是short 低息货币，long高息货币，赌利 12/23 18:19
4F：→ daze: 差长期不变。 12/23 18:19
5F：推 daze: IB借日圆先加1%，美元付息先扣1%，你起手就让IB赚2%了，你 12/23 18:27
6F：→ daze: 有这麽喜欢送钱给IB吗？ 12/23 18:27
7F：推 stocktonty: 你知道2008年多少人死在你这种玩法吗 12/23 23:05
8F：推 daze: Carry trade长期是有premium啦，不同研究的估计约50~150bps 12/24 08:56
9F：→ daze: 不等，并没有表面上看起来的4%利差那麽大。觉得自己能适时进 12/24 08:57
10F：→ daze: 出的就...祝好运。 12/24 08:58
11F：→ daze: 杠杆不要开太大的话，不失为一个可能的长持部位。 12/24 09:01
12F：→ daze: 话说台币相对美元也是低息货币。做台币美元carry trade的人 12/24 09:03
13F：→ daze: 其实还不少啊。 12/24 09:03
14F：→ daze: 那些做美元定存的朋友，也是在做carry trade，只是部位不大 12/24 09:06
不过美元定存要先有美元资金才能套利
玩IB这种成本是0就可以直接借取日币来套美元利息
但就像你讲的美金要先被扣0.5%
借日币则是要加1~1.5%
能玩的时间点也只有现在~因为现在美日利差越拉越大
https://imgur.com/a/14qkM8n
顺便补一张借取日币的截图,这次陆续借了9300万日币出来
希望过年能赚一个红包钱QQ
※ 编辑: Godfrey (111.241.193.53 台湾), 12/24/2022 11:19:26
15F：推 daze: 要这样玩，你何不空个7~8口6J? 利差会隐含在转仓价差中。 12/24 11:45
16F：推 daze: 话说借台币信贷出来存美元定存的人也是有。他们的借款成本比 12/24 11:50
17F：→ daze: 起你跟IB借日圆，搞不好也没比你差喔。 12/24 11:51
18F：推 mimoo: 这篇好专业 12/25 10:13
19F：推 stocktonty: 借1%日币套利3%利润 日央一次发言就可以掀翻你 12/25 11:03
20F：推 ac1102: 看你整包资金多少吧，一般人 开90m，抖1趴，20万台币可能 12/26 15:23
21F：→ ac1102: 很痛。但是要是你的渣渣，那随便你玩，应该都没问题 12/26 15:23
22F：→ pippen2002: 2022/08没有换满手美元! 现在哭了! 12/27 12:27
23F：推 jamupme: 套利3% 但一个政策转向就让你亏30% 12/28 21:52
24F：→ jamupme: 若是日本还是低通膨 日央有很充分的宽松动机 那也许还行 12/28 21:53
26F：→ aloness: 利了 12/30 09:17