作者EmiruKitty (Kitty)
看板ForeignEX
標題[閒聊] ZAR/JPY套利
時間Tue Sep 6 21:36:46 2016
套利這種東西要作到完全沒風險是很難的
不過如果能壓低風險的話還是滿有賺頭的
這招只限在日本有辦法開戶的人
簡單的說就是利用兩家外匯商的SWAP差
以下為實際存在的外匯商，目前日本個人戶頭槓桿為25倍
(以下一張為1萬南非幣)
[A社]
1張的SWAP 12/
-12
SPREAD 0.014 jpy
強制平倉規則
當日結束時100%以下警告，隔天需補滿100%
60%強制平倉
出金 當天三點前申請，下一個交易日早上九點入
[B社]
1張的SWAP
15/-45
SPREAD 0.013 jpy
強制平倉規則
低於100%強制平倉
出金 24小時即時
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先談風險/成本
1.天下沒白吃的午餐，對做要負擔兩邊的SPREAD= 0.027 JPY
這一點就看是要當作作ZAR打平，還是要拉長戰線用利息打平
2.天災人禍，匯率波動過快被強制平倉(來不及移動保證金)
這一點需要足夠的保證金。如果還是來不及的話，可以兩邊同時平倉結束這個回合。
3.SWAP可能會波動，造成無利可求。不過這兩家的報價固定滿久了
4.ZAR漲造成保證金上漲，利潤降低
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實際操作
保證金水準 200% (可自行調整 太低風險太高)
(A社比較鬆，可以拉低A社 拉高B社，ex 180%/220%)
目前ZAR/JPY 匯率約7.20
抓高一點7.5的話，A社賣一張 B社買一張 各需3000JPY (無視SPREAD)
再加上一倍的保證金 總共資金 1組 12000JPY
平均1組1天的利息是3JPY 360天 1080JPY
也就是利率9%
A社的持有上限是3000筆(一筆最多100張)
B社的持有上限是3000張
=> 最多可以做到3600w JPY
供參考
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.229.59.62
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1473169008.A.084.html
1F：推 forex888: 很久沒人分享套利做法 感謝 115.79.34.55 09/06 23:33
2F：→ EmiruKitty: 其實像A社 USD/JPY EUR/JPY EUR/USD 119.229.59.62 09/07 00:52
3F：→ EmiruKitty: 三方組合也有 1組4JPY 119.229.59.62 09/07 00:57
4F：→ EmiruKitty: 但是一組要132000 所以年利約1% 119.229.59.62 09/07 00:58
5F：→ EmiruKitty: (因為在同家 只有指標發佈時SPREAD括 119.229.59.62 09/07 00:59
6F：→ EmiruKitty: 大的風險) 不過因為60%CUT的關係 119.229.59.62 09/07 00:59
7F：→ EmiruKitty: 所以可以無視 119.229.59.62 09/07 01:00
8F：推 yoshitsugu: 推 114.45.55.143 09/07 09:05
9F：→ n33222: 如果真要玩這樣的話，找EURZAR玩會更好， 103.50.11.96 09/07 11:27
10F：→ n33222: 也可選別家平台做。 103.50.11.96 09/07 11:27
11F：→ EmiruKitty: 日本沒有這麼多組合 通常這種賺SWAP 119.229.59.62 09/07 12:21
12F：→ EmiruKitty: 的外匯商 要是給高 另一邊就會負很多 119.229.59.62 09/07 12:22
13F：→ n33222: 找兩家平台一家利高一家利低的作對沖。 103.50.11.96 09/07 13:24
14F：推 heuristics: 推先談風險 也推實務 42.73.16.103 09/07 13:43
15F：→ EmiruKitty: 我跳下去做發現B社的保證金不是25倍 119.229.59.62 09/11 21:15
16F：→ EmiruKitty: 只有8%(但是百元以下捨去)實質6~8% 119.229.59.62 09/11 21:16
17F：→ EmiruKitty: B社只有ZAR/JPY不是25倍(4%) T_T 119.229.59.62 09/11 21:17
18F：→ EmiruKitty: 不過我還是用我寫的資本跳下去做 119.229.59.62 09/11 21:17
19F：→ EmiruKitty: 做一陣子再上來報告 119.229.59.62 09/11 21:17
20F：→ postmaster00: FB: 套利基金&私募基金分享社 03/23 09:00