作者EmiruKitty (Kitty)
看板ForeignEX
标题[闲聊] ZAR/JPY套利
时间Tue Sep 6 21:36:46 2016
套利这种东西要作到完全没风险是很难的
不过如果能压低风险的话还是满有赚头的
这招只限在日本有办法开户的人
简单的说就是利用两家外汇商的SWAP差
以下为实际存在的外汇商，目前日本个人户头杠杆为25倍
(以下一张为1万南非币)
[A社]
1张的SWAP 12/
-12
SPREAD 0.014 jpy
强制平仓规则
当日结束时100%以下警告，隔天需补满100%
60%强制平仓
出金 当天三点前申请，下一个交易日早上九点入
[B社]
1张的SWAP
15/-45
SPREAD 0.013 jpy
强制平仓规则
低於100%强制平仓
出金 24小时即时
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先谈风险/成本
1.天下没白吃的午餐，对做要负担两边的SPREAD= 0.027 JPY
这一点就看是要当作作ZAR打平，还是要拉长战线用利息打平
2.天灾人祸，汇率波动过快被强制平仓(来不及移动保证金)
这一点需要足够的保证金。如果还是来不及的话，可以两边同时平仓结束这个回合。
3.SWAP可能会波动，造成无利可求。不过这两家的报价固定满久了
4.ZAR涨造成保证金上涨，利润降低
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实际操作
保证金水准 200% (可自行调整 太低风险太高)
(A社比较松，可以拉低A社 拉高B社，ex 180%/220%)
目前ZAR/JPY 汇率约7.20
抓高一点7.5的话，A社卖一张 B社买一张 各需3000JPY (无视SPREAD)
再加上一倍的保证金 总共资金 1组 12000JPY
平均1组1天的利息是3JPY 360天 1080JPY
也就是利率9%
A社的持有上限是3000笔(一笔最多100张)
B社的持有上限是3000张
=> 最多可以做到3600w JPY
供参考
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 119.229.59.62
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1473169008.A.084.html
1F：推 forex888: 很久没人分享套利做法 感谢 115.79.34.55 09/06 23:33
2F：→ EmiruKitty: 其实像A社 USD/JPY EUR/JPY EUR/USD 119.229.59.62 09/07 00:52
3F：→ EmiruKitty: 三方组合也有 1组4JPY 119.229.59.62 09/07 00:57
4F：→ EmiruKitty: 但是一组要132000 所以年利约1% 119.229.59.62 09/07 00:58
5F：→ EmiruKitty: (因为在同家 只有指标发布时SPREAD括 119.229.59.62 09/07 00:59
6F：→ EmiruKitty: 大的风险) 不过因为60%CUT的关系 119.229.59.62 09/07 00:59
7F：→ EmiruKitty: 所以可以无视 119.229.59.62 09/07 01:00
8F：推 yoshitsugu: 推 114.45.55.143 09/07 09:05
9F：→ n33222: 如果真要玩这样的话，找EURZAR玩会更好， 103.50.11.96 09/07 11:27
10F：→ n33222: 也可选别家平台做。 103.50.11.96 09/07 11:27
11F：→ EmiruKitty: 日本没有这麽多组合 通常这种赚SWAP 119.229.59.62 09/07 12:21
12F：→ EmiruKitty: 的外汇商 要是给高 另一边就会负很多 119.229.59.62 09/07 12:22
13F：→ n33222: 找两家平台一家利高一家利低的作对冲。 103.50.11.96 09/07 13:24
14F：推 heuristics: 推先谈风险 也推实务 42.73.16.103 09/07 13:43
15F：→ EmiruKitty: 我跳下去做发现B社的保证金不是25倍 119.229.59.62 09/11 21:15
16F：→ EmiruKitty: 只有8%(但是百元以下舍去)实质6~8% 119.229.59.62 09/11 21:16
17F：→ EmiruKitty: B社只有ZAR/JPY不是25倍(4%) T_T 119.229.59.62 09/11 21:17
18F：→ EmiruKitty: 不过我还是用我写的资本跳下去做 119.229.59.62 09/11 21:17
19F：→ EmiruKitty: 做一阵子再上来报告 119.229.59.62 09/11 21:17
20F：→ postmaster00: FB: 套利基金&私募基金分享社 03/23 09:00