※ 引述《houbuz (室內設計)》之銘言： : 基本上市面上的EA(自動交易) : 大約整體來講分幾種1.趨勢 2.盤整 3.趨勢+盤整 : 1.大部分都是不加倉 大賺小賠 (也有可能某些時間都在小賠) : 2.盤整大部分都是用一些倉位的變化 網格等等....去套利 : 3.這部分就是用來 整合1和2的缺點 不想小賠 透過一些倉位變化等等... : 也有人俗稱的馬丁加倉之類的 但一定要止損點 不然爆倉離你不遠 : //------------------------------------------------------------------------ : 最近也有點心死了.....我寫EA大約也3年多了 接觸外匯快7年了 : 每天4~6小時在研究這塊 始終無法寫出一種24小時完美印刷機策略!! : 我的研究主要是在第3項 現在只能做到24小時 遇到特殊情況會小賠出場等等... : 像是這周的3大利率 小賠出場佔4% 獲利7% 但怎樣看出來風險都是很高.... : 浮虧最大有到12%(透過對沖的方式把浮虧降低 一年前這邊大概我估可能會25~30%) : 整體雖然這周獲利3% 但我主要專研在如何把這4%透過策略處理等等 完全的消除風險 : 就可以達到印刷機策略 : //---------------------------------------------------------------------------- : 不知道版上有沒有大大可以交流一下....想做一個真正 盤整 波段 通吃的EA..... : 有的時候想到底EA只是一個工具 還是真的可以做機器人幫我們24小時自動不間斷獲利 : 不知道版上有沒有跟我一樣的狂人 一天可以寫EA 4~6小時 : 看到阿發GO 打贏棋王 我覺得應該有辦法達成24小時的EA的 有人有見過嗎? : 可以跟我講哪位老師嗎?(跪求) 這陣子無聊看了一些 Quantitative / Algorithmic Trading 的論文 先解釋何謂 Quantitative / Algorithmic Trading 兩個詞彙其實很接近 泛指從對交易資料的分析建立一個數學模型 (Quantitative) 或方法 (Algorithmic) 進而預測交易 簡單說就是從交易資料學習交易的特徵或結構進而預測 (用數學或機器學習) Quantitative / Algorithmic Trading 歷史其實很久了 國外也有很多成功的故事，可以找一下 David Elliot Shaw 的故事 很精彩 https://goo.gl/8AyvUd 也不要懷疑，它可以很學術，甚至有些碩博士論文是以它為主題 舉個國內的例子，2009 年台大資工有一篇碩士論文，題目是 "使用增強式學習法改善一個簡易的臺灣股價指數期貨當沖交易系統" http://goo.gl/qU3vBv 今天沒有要分享這個主題的心得，我只想提醒一件事讓大家思考 從一個學術性質的討論區開始，這個討論區很有意思，裡面的問與答不乏教授與學者 其中有一個討論主題是 "Can Machine Learning Techniques Be Used To Predict Stock Prices?" https://goo.gl/Hzh1I2 這討論區有一個特色，瀏覽者可以對回答內容評分，評分越高排序越前面 這個討論串評分最高的回答很簡短，如下 "If you have a really good model that can predict the stock prices, will you publish that 'paper'? The papers that are currently in literature should not be good papers." 當你在尋找聖杯的時候，請記得這段話 -- Sent from my Windows --

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