作者kaimao135559 ( 冂)
看板Finance
標題[請益] 蝴蝶價差
時間Tue Aug 20 22:40:51 2019
https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想請問蝴蝶價差設定履約價K1+K3=2K2
如何推得買權價C1+C3>2C2
有想過用Black-Scholes 對k微2次要小於0
想請問還有其他方法或直觀嗎
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.108.118 (臺灣)
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1F：推 john668: 搬過去 C1-C2>C2-C3 夠直覺了吧08/20 23:33
2F：推 hu2304: 題外話 請問這本書是什麼08/21 01:09
3F：→ kaimao135559: 我想問的是如何知道買權價值隨履約價上漲而下跌的幅08/21 01:33
4F：→ kaimao135559: 度是遞減的08/21 01:33
※ 編輯: kaimao135559 (220.136.108.118 臺灣), 08/21/2019 01:38:31
5F：推 aikotoba: 不然你去對履約價做二次微分啊 08/21 02:16
6F：推 enemyli: 補研究所的書吧 亂眼熟的 08/21 02:57
7F：→ ducklingwu: 翔sir嗎 08/21 07:57
8F：推 william07392: 運籌帷幄學財管 08/21 08:09
9F：→ Trybeer: 有價差長早就被法人夾去配了要獲利就做法人不碰產品 08/21 08:46
10F：→ seeboobs: 有人不懂裝懂@@ 08/21 10:32
11F：推 kria5304: 用反證 若c1＋c2c2整個損益圖都在0以上 不合理 08/21 10:58
12F：→ kria5304: ＊ifc1＋c3c2 08/21 10:59
13F：→ kria5304: 厄 小於key不出來@@ 08/21 11:00
14F：推 john668: 我是一樓 價內delta>0.5 價外<0.5 08/21 15:35
15F：→ john668: Call履約價不同價格 可想成 08/21 15:36
16F：推 john668: 90c 100c 110c價格關係可想成標的漲10元後 08/21 15:39
17F：→ john668: 110c價格會變成原本100c的價格 08/21 15:39
18F：→ john668: 這可能是比較偏實務的直覺 不好用就忽略吧Orz 08/21 15:40
19F：推 juicybottle: 樓下翔蛇 08/21 18:16
20F：推 rty99638125: 燒腦的選擇權.... 08/21 20:02
21F：→ mikezip: 開戶自己下一次單就懂了 08/21 20:57
22F：推 cnshi: 有翔蛇就推 08/21 23:12
23F：推 pork6631: 張翔財管 08/22 09:35
24F：推 tsao0919: 翔蛇紅到金融版了？ 08/23 00:48
25F：推 garlin0127: 運籌帷幄學財管 08/31 11:20
26F：推 feelingdupom: 我做選擇權多年，這個很直觀啊 09/01 11:21