作者kaimao135559 ( 冂)
看板Finance
标题[请益] 蝴蝶价差
时间Tue Aug 20 22:40:51 2019
https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想请问蝴蝶价差设定履约价K1+K3=2K2
如何推得买权价C1+C3>2C2
有想过用Black-Scholes 对k微2次要小於0
想请问还有其他方法或直观吗
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1F：推 john668: 搬过去 C1-C2>C2-C3 够直觉了吧08/20 23:33
2F：推 hu2304: 题外话 请问这本书是什麽08/21 01:09
3F：→ kaimao135559: 我想问的是如何知道买权价值随履约价上涨而下跌的幅08/21 01:33
4F：→ kaimao135559: 度是递减的08/21 01:33
※ 编辑: kaimao135559 (220.136.108.118 台湾), 08/21/2019 01:38:31
5F：推 aikotoba: 不然你去对履约价做二次微分啊 08/21 02:16
6F：推 enemyli: 补研究所的书吧 乱眼熟的 08/21 02:57
7F：→ ducklingwu: 翔sir吗 08/21 07:57
8F：推 william07392: 运筹帷幄学财管 08/21 08:09
9F：→ Trybeer: 有价差长早就被法人夹去配了要获利就做法人不碰产品 08/21 08:46
10F：→ seeboobs: 有人不懂装懂@@ 08/21 10:32
11F：推 kria5304: 用反证 若c1＋c2c2整个损益图都在0以上 不合理 08/21 10:58
12F：→ kria5304: ＊ifc1＋c3c2 08/21 10:59
13F：→ kria5304: 厄 小於key不出来@@ 08/21 11:00
14F：推 john668: 我是一楼 价内delta>0.5 价外<0.5 08/21 15:35
15F：→ john668: Call履约价不同价格 可想成 08/21 15:36
16F：推 john668: 90c 100c 110c价格关系可想成标的涨10元後 08/21 15:39
17F：→ john668: 110c价格会变成原本100c的价格 08/21 15:39
18F：→ john668: 这可能是比较偏实务的直觉 不好用就忽略吧Orz 08/21 15:40
19F：推 juicybottle: 楼下翔蛇 08/21 18:16
20F：推 rty99638125: 烧脑的选择权.... 08/21 20:02
21F：→ mikezip: 开户自己下一次单就懂了 08/21 20:57
22F：推 cnshi: 有翔蛇就推 08/21 23:12
23F：推 pork6631: 张翔财管 08/22 09:35
24F：推 tsao0919: 翔蛇红到金融版了？ 08/23 00:48
25F：推 garlin0127: 运筹帷幄学财管 08/31 11:20
26F：推 feelingdupom: 我做选择权多年，这个很直观啊 09/01 11:21