作者goldberg73 (高柏)
看板Finance
標題Re: [請益] 券商新金融商品設計與策略開發
時間Mon Jan 25 16:16:31 2016
※ 引述《jonah27 (Jonah)》之銘言：
: 小弟最近在找券商工作，是關於新金融商品設計與策略開發人員，要求商品訂價與計
: 量模型開發能力
: 小魯背景是某國立研究生，沒有在券商實習過，但修過財務工程.財工數，做過銀行風控
: 模型和學校的計量研究(只會R.SAS)，不會C或VBA，大學畢業論文也寫過衍生性商品相關
: 研究，不過碩論跟財務工程沒有太大關係，因為小魯之前只在銀行風控實習過，對於
: 面試準備一頭霧水，想請問各位前輩如何準備面試:
: 1.除了對權證.選擇權.ETF...的了解之外，還有時事.還需要準備財務工程數學的推導嗎?
: 2.有什麼方想上的建議?
: 3.一般券商面試會怎麼進行?(會進行筆試嗎?)
: 4.面是要凸顯自己那些部分的能力?
: 感謝各位前輩指導!!!
認真回，我在新金處工作1年多了 (權證部門)，VBA和C都是必備，但我也是進來才學
的，因為碩班是學Matlab。
基本上有寫程式的底子，要學其他語言都很容易上手，除了C真的比較硬以外。
VBA : 主要是用來做報表用的，當然建模也是可以，但送到風管處，他們要用C。
C : 就是建模給IT處或風管處，基本上跟他們溝通就是用C。
所以VBA就是做報表或一堆簡單的研究會用到，C就是你送結構債或者金融模型的時候會用
到，目前沒有用到MC過。
VBA，你可以學的很淺，也可以學到很深。 重點是實用性很高，因為Cmoney就是用Excel
，因此VBA除了用來做報表、研究之外，還可以用來篩選股票。
MC 最主要應該是用在期貨部門的績效驗證和自動程式交易， 而我MC也還沒學，不過遲早
會自己去學，因為想要做程式交易的話，通常就是用MC沒錯。
看你找的工作應該不是偏期貨的，所以就自己先學VBA和C吧。
如果路想要走的廣一點，那就全部學吧。像我現在準備學R，MC是想等到交易系統建立完
成後，再去碰。(可能要幾年後了)
至於先後順序，我推薦是VBA -> C -> MC。因為VBA是最快看到效果的，C是你跟風管和IT
合作才會用到，MC是用來程式交易，但前提是你得有建設性的交易策略。
準備面試方面:
1.懂選擇權基本理論，特別是Greeks。
2.懂蒙地卡羅模擬，會用程式寫更好。
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※ 編輯: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 16:18:37
※ 編輯: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 16:19:24
1F：→ walier: 推 01/25 16:20
2F：→ walier: 就是要這樣文章啦 01/25 16:20
3F：推 sky11598: 上一篇w大不是強推MC,然後一直鬼打牆嗎？ 01/25 16:39
4F：→ sky11598: 這篇光明正大打臉你居然推了 01/25 16:39
5F：推 walier: 我是說績效驗證哪來打臉啊？ 01/25 16:40
6F：→ walier: XD 01/25 16:40
7F：→ zzzxxxqqq: ... 01/25 16:40
8F：→ walier: zzzzzzzz 01/25 16:42
9F：推 sky11598: 我只看到別人在討論 VBA和C，而你硬要講MC，然後硬要辯 01/25 16:42
10F：→ sky11598: 論，我也不太懂你想表達的是什麼 01/25 16:42
11F：推 zzzxxxqqq: 我建議就像柯對待馬英九那樣對他就好 01/25 16:43
12F：→ shihchinlun: walier: VBA這程式太老舊 看來你不懂吧？ 01/25 16:45
13F：推 walier: 我是講績效驗證你扯什麼我聽不懂 01/25 16:45
14F：→ walier: 相對MC來講 VBA是老舊的無誤 01/25 16:46
15F：→ walier: 你要去查出產年代嗎？ 01/25 16:46
16F：→ walier: 我要表達的在上一篇文章都講了 01/25 16:47
17F：推 sky11598: 前提別人在問的問題是什麼，你自己鬼打牆回答的是什麼… 01/25 16:50
18F：→ sky11598: …為什麼硬要強調自己是對的 01/25 16:50
19F：推 walier: 我是講績效驗證誰鬼打牆啊 01/25 16:52
20F：→ walier: 我沒講建模要用MC軟體 01/25 16:52
21F：→ tneduts: 推 walier: VBA.....我笑了 01/25 17:06
22F：→ tneduts: XDD 01/25 17:06
→ tneduts: 原PO程式交易是自己想碰?還是上班要用的?
23F：推 walier: 是啊 績效驗證 MC較新啊 01/25 17:15
24F：推 jackyown: 推推，補充一下個人經驗，現在彩虹型的商品似乎比較好 01/25 17:19
25F：→ jackyown: 讓投資人掏錢，所以面試時可以強調一下。如相關性、股 01/25 17:19
26F：→ jackyown: 價等變動對Greeks的影響的要學到可以侃侃而談，再把常 01/25 17:19
27F：→ jackyown: 見的幾種payoff能熟記在心就已經滿有競爭力了 01/25 17:19
28F：→ goldberg73: 自己想學的，不過2~3年後才會碰。 01/25 17:24
※ 編輯: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 17:25:49
29F：→ milk7054: 沒想到連這個板都有柯粉 01/25 17:33
30F：推 walier: 柯粉又如何? 01/25 17:34
31F：推 jonah27: 謝謝g大和j大!大推~~~ 01/26 14:40