作者goldberg73 (高柏)
看板Finance
标题Re: [请益] 券商新金融商品设计与策略开发
时间Mon Jan 25 16:16:31 2016
※ 引述《jonah27 (Jonah)》之铭言：
: 小弟最近在找券商工作，是关於新金融商品设计与策略开发人员，要求商品订价与计
: 量模型开发能力
: 小鲁背景是某国立研究生，没有在券商实习过，但修过财务工程.财工数，做过银行风控
: 模型和学校的计量研究(只会R.SAS)，不会C或VBA，大学毕业论文也写过衍生性商品相关
: 研究，不过硕论跟财务工程没有太大关系，因为小鲁之前只在银行风控实习过，对於
: 面试准备一头雾水，想请问各位前辈如何准备面试:
: 1.除了对权证.选择权.ETF...的了解之外，还有时事.还需要准备财务工程数学的推导吗?
: 2.有什麽方想上的建议?
: 3.一般券商面试会怎麽进行?(会进行笔试吗?)
: 4.面是要凸显自己那些部分的能力?
: 感谢各位前辈指导!!!
认真回，我在新金处工作1年多了 (权证部门)，VBA和C都是必备，但我也是进来才学
的，因为硕班是学Matlab。
基本上有写程式的底子，要学其他语言都很容易上手，除了C真的比较硬以外。
VBA : 主要是用来做报表用的，当然建模也是可以，但送到风管处，他们要用C。
C : 就是建模给IT处或风管处，基本上跟他们沟通就是用C。
所以VBA就是做报表或一堆简单的研究会用到，C就是你送结构债或者金融模型的时候会用
到，目前没有用到MC过。
VBA，你可以学的很浅，也可以学到很深。 重点是实用性很高，因为Cmoney就是用Excel
，因此VBA除了用来做报表、研究之外，还可以用来筛选股票。
MC 最主要应该是用在期货部门的绩效验证和自动程式交易， 而我MC也还没学，不过迟早
会自己去学，因为想要做程式交易的话，通常就是用MC没错。
看你找的工作应该不是偏期货的，所以就自己先学VBA和C吧。
如果路想要走的广一点，那就全部学吧。像我现在准备学R，MC是想等到交易系统建立完
成後，再去碰。(可能要几年後了)
至於先後顺序，我推荐是VBA -> C -> MC。因为VBA是最快看到效果的，C是你跟风管和IT
合作才会用到，MC是用来程式交易，但前提是你得有建设性的交易策略。
准备面试方面:
1.懂选择权基本理论，特别是Greeks。
2.懂蒙地卡罗模拟，会用程式写更好。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 202.39.223.2
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※ 编辑: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 16:18:37
※ 编辑: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 16:19:24
1F：→ walier: 推 01/25 16:20
2F：→ walier: 就是要这样文章啦 01/25 16:20
3F：推 sky11598: 上一篇w大不是强推MC,然後一直鬼打墙吗？ 01/25 16:39
4F：→ sky11598: 这篇光明正大打脸你居然推了 01/25 16:39
5F：推 walier: 我是说绩效验证哪来打脸啊？ 01/25 16:40
6F：→ walier: XD 01/25 16:40
7F：→ zzzxxxqqq: ... 01/25 16:40
8F：→ walier: zzzzzzzz 01/25 16:42
9F：推 sky11598: 我只看到别人在讨论 VBA和C，而你硬要讲MC，然後硬要辩 01/25 16:42
10F：→ sky11598: 论，我也不太懂你想表达的是什麽 01/25 16:42
11F：推 zzzxxxqqq: 我建议就像柯对待马英九那样对他就好 01/25 16:43
12F：→ shihchinlun: walier: VBA这程式太老旧 看来你不懂吧？ 01/25 16:45
13F：推 walier: 我是讲绩效验证你扯什麽我听不懂 01/25 16:45
14F：→ walier: 相对MC来讲 VBA是老旧的无误 01/25 16:46
15F：→ walier: 你要去查出产年代吗？ 01/25 16:46
16F：→ walier: 我要表达的在上一篇文章都讲了 01/25 16:47
17F：推 sky11598: 前提别人在问的问题是什麽，你自己鬼打墙回答的是什麽… 01/25 16:50
18F：→ sky11598: …为什麽硬要强调自己是对的 01/25 16:50
19F：推 walier: 我是讲绩效验证谁鬼打墙啊 01/25 16:52
20F：→ walier: 我没讲建模要用MC软体 01/25 16:52
21F：→ tneduts: 推 walier: VBA.....我笑了 01/25 17:06
22F：→ tneduts: XDD 01/25 17:06
→ tneduts: 原PO程式交易是自己想碰?还是上班要用的?
23F：推 walier: 是啊 绩效验证 MC较新啊 01/25 17:15
24F：推 jackyown: 推推，补充一下个人经验，现在彩虹型的商品似乎比较好 01/25 17:19
25F：→ jackyown: 让投资人掏钱，所以面试时可以强调一下。如相关性、股 01/25 17:19
26F：→ jackyown: 价等变动对Greeks的影响的要学到可以侃侃而谈，再把常 01/25 17:19
27F：→ jackyown: 见的几种payoff能熟记在心就已经满有竞争力了 01/25 17:19
28F：→ goldberg73: 自己想学的，不过2~3年後才会碰。 01/25 17:24
※ 编辑: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 17:25:49
29F：→ milk7054: 没想到连这个板都有柯粉 01/25 17:33
30F：推 walier: 柯粉又如何? 01/25 17:34
31F：推 jonah27: 谢谢g大和j大!大推~~~ 01/26 14:40