作者thestudent (多啦小B夢)
看板Finance
標題財務管理資本資產訂價ㄧ問
時間Tue Nov 24 10:44:31 2015
http://i.imgur.com/82XvJpv.jpg
http://i.imgur.com/xjDuKNV.jpg
請問
B證券不能用資本市場線算的原因是？
是因為題目沒說B是效率投資組合？
還是因為B是證券所以要用證券市場線...？
另外請問
當題目說是「效率投資組合」時，
就一定是使用資本市場線公式對嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.73
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Finance/M.1448333073.A.040.html
1F：推 milk7054: 你第二張圖的解答一開頭就有解釋囉 11/24 11:02
2F：→ thestudent: 我知道，我只是想確定是不是這樣XDD 11/24 11:06
3F：→ milk7054: 是的 11/24 11:07
4F：推 redsa12: 其實根本不用做區分 只要從定義去想就好了 11/24 11:10
5F：→ redsa12: 效率投資組合就是市場投資組合和無風險利率根據某一種權 11/24 11:11
6F：→ redsa12: 重的組合 所以A和市場組合的相關係數當然是1 11/24 11:12
7F：→ redsa12: beta_a = 1* (sigma_a/sigma_m) 11/24 11:13
8F：→ redsa12: 這樣CAPM就永遠長這樣: E(R_a)=R_f+beta_a*[E(R_m)-R_f] 11/24 11:15
9F：→ thestudent: 原來如此！！謝謝M大跟R大！ 11/24 11:20
10F：→ goshfju: 他給你標準差（即總風險） 代表非系統風險還沒分散 11/24 11:42
11F：→ goshfju: 喔 我剛看太快 別理我 哈哈 11/24 11:43