作者thestudent (多啦小B梦)
看板Finance
标题财务管理资本资产订价ㄧ问
时间Tue Nov 24 10:44:31 2015
http://i.imgur.com/82XvJpv.jpg
http://i.imgur.com/xjDuKNV.jpg
请问
B证券不能用资本市场线算的原因是？
是因为题目没说B是效率投资组合？
还是因为B是证券所以要用证券市场线...？
另外请问
当题目说是「效率投资组合」时，
就一定是使用资本市场线公式对吗？
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1F：推 milk7054: 你第二张图的解答一开头就有解释罗 11/24 11:02
2F：→ thestudent: 我知道，我只是想确定是不是这样XDD 11/24 11:06
3F：→ milk7054: 是的 11/24 11:07
4F：推 redsa12: 其实根本不用做区分 只要从定义去想就好了 11/24 11:10
5F：→ redsa12: 效率投资组合就是市场投资组合和无风险利率根据某一种权 11/24 11:11
6F：→ redsa12: 重的组合 所以A和市场组合的相关系数当然是1 11/24 11:12
7F：→ redsa12: beta_a = 1* (sigma_a/sigma_m) 11/24 11:13
8F：→ redsa12: 这样CAPM就永远长这样: E(R_a)=R_f+beta_a*[E(R_m)-R_f] 11/24 11:15
9F：→ thestudent: 原来如此！！谢谢M大跟R大！ 11/24 11:20
10F：→ goshfju: 他给你标准差（即总风险） 代表非系统风险还没分散 11/24 11:42
11F：→ goshfju: 喔 我刚看太快 别理我 哈哈 11/24 11:43