作者swps40309 (海王類)
看板Economics
標題[請益] 經濟學的研究方法請益
時間Thu May 11 18:22:53 2023
在這邊第一次發文
如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝
想問的問題是這樣的
目前在跑論文的回歸結果
研究方法是利用雙重差分法（Difference in diference)
並且透過固定效果模型（Fixed effect)迴歸
但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型（Random effect)做迴歸
我反而有點答不上來
因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的
想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做，感謝各位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.254.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Economics/M.1683800575.A.4D4.html
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 18:51:56
1F：推 folksuite: 看你的資料是不是panel data05/11 20:09
資料是panel data沒錯
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 20:11:48
2F：→ swps40309: 所以如果是panel data會變怎麼樣呢？05/11 20:12
3F：推 bvf0523: panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依05/11 22:02
4F：→ bvf0523: 照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OL05/11 22:02
5F：→ bvf0523: S05/11 22:02
6F：→ swps40309: 我有做豪斯曼檢測，適合用隨機效果模型，但我不確定DI05/11 22:08
7F：→ swps40309: D能不能用隨機效果模型05/11 22:08
8F：推 bvf0523: 那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本05/11 22:16
9F：→ bvf0523: 質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具05/11 22:16
10F：→ bvf0523: 如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因05/11 22:17
11F：→ bvf0523: 是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型 05/11 22:17
12F：→ bvf0523: 他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法05/11 22:18
13F：→ swps40309: 我的教授是希望我再試一下隨機效果模型，因為他覺得一05/11 22:21
14F：→ swps40309: 般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種，但今天我的回歸05/11 22:21
15F：→ swps40309: 就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID迴歸都是用05/11 22:22
16F：→ swps40309: 固定效果模型，所以我才覺得很怪05/11 22:22
17F：→ swps40309: 我的教授也不是要我換方法，他只是覺得一般不會單純只05/11 22:23
18F：→ swps40309: 做一種模型吧，通常都是檢測完才決定05/11 22:23
19F：推 bvf0523: 也有可能 我是說有一點可能 05/11 22:24
20F：→ bvf0523: 教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你05/11 22:24
21F：推 bvf0523: 或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成05/11 22:33
我自己在閱讀時是沒有看到相關的東西
23F：→ swps40309: 因為did的模型裡，dt是時間固定變量，du是個體固定變 05/11 22:37
24F：→ swps40309: 量，不是這樣嗎？這樣真的能用隨機效果模型嗎？05/11 22:37
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 22:38:02
25F：推 bvf0523: 我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手 05/11 22:54
26F：→ bvf0523: 但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回 05/11 22:54
沒的，謝謝你的解惑
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 23:10:34
27F：推 scarletocean: Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE? 05/13 00:04
28F：推 scarletocean: 大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他 05/13 00:11
29F：→ scarletocean: observables之間沒有關係。如果這個假成立，應該 05/13 00:12
30F：→ scarletocean: 一開始就不需要DID了? ^設 05/13 00:13
謝謝您的解答，我後來有跟教授討論出大概的結果了，未來還是以FE為主，因為論文一開始
就是要用did，但我們也找不太到適用RE的did模型，所以就還是暫定用FE了
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:17
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:59
31F：→ bcs: random term就有個機率分布，認真處理就進入大師域。 固定就 07/13 18:54
32F：→ bcs: 假定線性，好處理，直觀。 07/13 18:54