作者swps40309 (海王类)
看板Economics
标题[请益] 经济学的研究方法请益
时间Thu May 11 18:22:53 2023
在这边第一次发文
如果有违反版规之类的还请提醒一下谢谢
想问的问题是这样的
目前在跑论文的回归结果
研究方法是利用双重差分法（Difference in diference)
并且透过固定效果模型（Fixed effect)回归
但今天在报告时被教授问到为什麽不用随机效果模型（Random effect)做回归
我反而有点答不上来
因为在看论文时好像大家都是用固定效果模型跑的
想请教一下DID这个研究方法是否真的能用随机效果模型做，感谢各位
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.73.254.82 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Economics/M.1683800575.A.4D4.html
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/11/2023 18:51:56
1F：推 folksuite: 看你的资料是不是panel data05/11 20:09
资料是panel data没错
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/11/2023 20:11:48
2F：→ swps40309: 所以如果是panel data会变怎麽样呢？05/11 20:12
3F：推 bvf0523: panal data 用什麽回归模型 可以先用其他检定来确认 依05/11 22:02
4F：→ bvf0523: 照不同检定的结果决定使用固定效果 随机效果还是一般的OL05/11 22:02
5F：→ bvf0523: S05/11 22:02
6F：→ swps40309: 我有做豪斯曼检测，适合用随机效果模型，但我不确定DI05/11 22:08
7F：→ swps40309: D能不能用随机效果模型05/11 22:08
8F：推 bvf0523: 那我觉得教授的意思应该只是要你从did这个回归方法的本05/11 22:16
9F：→ bvf0523: 质去回答 这个计量方式就是有种检测固定效果的工具05/11 22:16
10F：→ bvf0523: 如果再深入探讨 就会变成这组数据适合使用did的根本原因05/11 22:17
11F：→ bvf0523: 是什麽 你是基於什麽特性去选择这个回归模型 05/11 22:17
12F：→ bvf0523: 他可能只是要确认你知道自己在做啥 而不是要你换方法05/11 22:18
13F：→ swps40309: 我的教授是希望我再试一下随机效果模型，因为他觉得一05/11 22:21
14F：→ swps40309: 般两种模型都会先检测再决定做哪一种，但今天我的回归05/11 22:21
15F：→ swps40309: 就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID回归都是用05/11 22:22
16F：→ swps40309: 固定效果模型，所以我才觉得很怪05/11 22:22
17F：→ swps40309: 我的教授也不是要我换方法，他只是觉得一般不会单纯只05/11 22:23
18F：→ swps40309: 做一种模型吧，通常都是检测完才决定05/11 22:23
19F：推 bvf0523: 也有可能 我是说有一点可能 05/11 22:24
20F：→ bvf0523: 教授对这个计量方法不是那麽熟悉所以才这样问你05/11 22:24
21F：推 bvf0523: 或是除了豪斯曼之外 DID会不会还有一些前置检定必须完成05/11 22:33
我自己在阅读时是没有看到相关的东西
23F：→ swps40309: 因为did的模型里，dt是时间固定变量，du是个体固定变 05/11 22:37
24F：→ swps40309: 量，不是这样吗？这样真的能用随机效果模型吗？05/11 22:37
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/11/2023 22:38:02
25F：推 bvf0523: 我也觉得这个应该就是固定效果 所以才从其他地方下手 05/11 22:54
26F：→ bvf0523: 但也可能我学艺不精 有没想到的地方再请板上其他大神回 05/11 22:54
没的，谢谢你的解惑
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/11/2023 23:10:34
27F：推 scarletocean: Wooldridge的introductory里面有一节 RE or FE? 05/13 00:04
28F：推 scarletocean: 大意是说要用RE的一个重要假设是unobservable跟其他 05/13 00:11
29F：→ scarletocean: observables之间没有关系。如果这个假成立，应该 05/13 00:12
30F：→ scarletocean: 一开始就不需要DID了? ^设 05/13 00:13
谢谢您的解答，我後来有跟教授讨论出大概的结果了，未来还是以FE为主，因为论文一开始
就是要用did，但我们也找不太到适用RE的did模型，所以就还是暂定用FE了
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/14/2023 13:06:17
※ 编辑: swps40309 (42.73.254.82 台湾), 05/14/2023 13:06:59
31F：→ bcs: random term就有个机率分布，认真处理就进入大师域。 固定就 07/13 18:54
32F：→ bcs: 假定线性，好处理，直观。 07/13 18:54