作者washburn (Back to school.)
看板Economics
標題Re: [請益] 迴歸誤差項相關性檢定
時間Sat Jul 7 07:31:22 2012
所有的 endogeneity test 都有瑕疵. 因為 errors 是你觀察不到的. 一個
辦法是利用 residuals 來代替 errors. 但 residuals 和 independent
variables 的 covariance 為零. 檢驗兩者是否相關不具任何意義.
一個沒有理論依據的方法是考慮經過簡單轉換的 residuals 和 independent
variables 的 covariance. 例如考慮 residuals 的平方之類. 我手邊沒有
Wooldridge 的教科書. 記憶可能有錯. 但我確定 Wooldridge 有提到這個方法.
比較合理的做法是 Hausman test. 如果你有一個好的 IV, 那你可以 test
OLS 和 2SLS 的差別. 但回過頭來, 你又不能 test 你的 IV 是否和 errors
無相關.
※ 引述《myauo (myauo)》之銘言：
: 迴歸分析會做誤差項(error term)的檢驗
: 檢驗誤差項與自變數是否相關
: 然而我的研究資料大多為虛擬變數
: 請問假使我藉由誤差項與自變數的迴歸式，檢測自變數與誤差項是否不具相關性的動作
: 是否有瑕疵？
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◆ From: 74.192.6.64
※ 編輯: washburn 來自: 74.192.6.64 (07/07 13:07)
1F：推 Yukirin:然後找兩個IV來做過度認定檢定 就算說這兩個沒有顯著差別 07/07 21:30
2F：→ Yukirin:又要開始想這兩個是都外生還是都是錯的只是錯的很近..... 07/07 21:30