作者washburn (Back to school.)
看板Economics
标题Re: [请益] 回归误差项相关性检定
时间Sat Jul 7 07:31:22 2012
所有的 endogeneity test 都有瑕疵. 因为 errors 是你观察不到的. 一个
办法是利用 residuals 来代替 errors. 但 residuals 和 independent
variables 的 covariance 为零. 检验两者是否相关不具任何意义.
一个没有理论依据的方法是考虑经过简单转换的 residuals 和 independent
variables 的 covariance. 例如考虑 residuals 的平方之类. 我手边没有
Wooldridge 的教科书. 记忆可能有错. 但我确定 Wooldridge 有提到这个方法.
比较合理的做法是 Hausman test. 如果你有一个好的 IV, 那你可以 test
OLS 和 2SLS 的差别. 但回过头来, 你又不能 test 你的 IV 是否和 errors
无相关.
※ 引述《myauo (myauo)》之铭言：
: 回归分析会做误差项(error term)的检验
: 检验误差项与自变数是否相关
: 然而我的研究资料大多为虚拟变数
: 请问假使我藉由误差项与自变数的回归式，检测自变数与误差项是否不具相关性的动作
: 是否有瑕疵？
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◆ From: 74.192.6.64
※ 编辑: washburn 来自: 74.192.6.64 (07/07 13:07)
1F：推 Yukirin:然後找两个IV来做过度认定检定 就算说这两个没有显着差别 07/07 21:30
2F：→ Yukirin:又要开始想这两个是都外生还是都是错的只是错的很近..... 07/07 21:30