我們熟知的GARCH(1,1)模型是長成這樣 r_t = mu + u_t (假設r_t為第t期的報酬率) u_t = 根號(h_t) * v_t v_t ~ 標準常態 h_t = c + a* u_t-1^2 + b* h_t-1 我的問題是 如果今天我估計出來 mu、c、a、b ，樣本為 第1期 到 第T期 我可以透過反覆疊代知道 h_T+1 然而我還是不知道v_T+1是多少啊 那我怎麼預測r_T+1呢 教科書都是教導怎麼估計 我本來是想用亂數產生器自行產生v_t 突然想到v_t原始設定為mean = 0 故反覆模擬越多次，u_t也會變成0 卡在這裡有點久，還請各位多多指導 -- ▁▃▂▁ ‥ . ◢ 玄月 ▲ 王朝 ◣▌ 威 ◣◣◢◢◢ ◥﹒◢ 御林軍團 威武校衛 ▏ ▏ ▌ ▕▌ 武 ◥█◤◥◣ ◢ █ 哪裡我的愛 ▏ ▏ ▲◢◥◣▲ ▕▌ 校 ◥威◤▃ ◣ ◥ █▍▔▔▔▔▔▔▔▔▔. ▏◢█ ██◣▕▌ 衛 ▕ ;▌▎◤ ◢ ◥▊ ▃▂▁ ‧. ▏◥◥◥◢◤◤◤▕▌ ▋ ◣◥ ◤ ◤◢ ▆▄▆ FCK-MOON ’ ◥ ◢▲◣ ◤▌ ◢◥◢◢ ◤ ◣ --

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