作者WhereMyLove (QQ~~~又被抓了)
看板Economics
标题[请益] 关於GARCH的样本外预测想请教各位先进...
时间Thu Dec 15 08:38:07 2011
我们熟知的GARCH(1,1)模型是长成这样
r_t = mu + u_t (假设r_t为第t期的报酬率)
u_t = 根号(h_t) * v_t v_t ~ 标准常态
h_t = c + a* u_t-1^2 + b* h_t-1
我的问题是
如果今天我估计出来 mu、c、a、b ,样本为 第1期 到 第T期
我可以透过反覆叠代知道 h_T+1
然而我还是不知道v_T+1是多少啊
那我怎麽预测r_T+1呢
教科书都是教导怎麽估计
我本来是想用乱数产生器自行产生v_t
突然想到v_t原始设定为mean = 0
故反覆模拟越多次,u_t也会变成0
卡在这里有点久,还请各位多多指导
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