我必須再強調一次,以下這個例子才是風管的核心 要進風管之前,請先想透這些問題, 因為這是你寫程式的日子沒幾年, 接下來十幾二十年都在處理這些問題 這是你要的工作型態嗎?還是你習慣老闆怎交代你怎做? ※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言： : 我要再強調一次,風險管理實務注重的是溝通能力(真的要難的妳也不會做) : 舉個最近的例子好了 : 最近比較大的消息是美國信評被調負向 : 1.如果你是做風管的,美國信評由AAA降到AA+會有什麼影響?你要採取哪些行動? : 2.如果你是搞模型做計量的,你有辦法算出美國被調降評等機率嗎? : 3.金管會在美國評等被調負向的時候,向各金融機構詢問涉及美國部位 : 一些交易員覺得金管會的這項調查有點ㄅㄔ(原諒我用注音文來描述事實) : 如果你是金管會負責這項業務的官員,你如何說明這項調查的必要性? :

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 210.71.218.254 : ※ 編輯: liton 來自: 210.71.218.254 (06/16 17:21) : 推 KRZYSZ:1個人說讚~可否請問經濟出身的要自修風險，有哪些書可以自 06/16 20:11 : → KRZYSZ:己念呢?可否請您開列原文書單讓我們知道呢?一直覺得風管很 06/16 20:13 : → KRZYSZ:少人能進去...缺不多且裡面環境很孤獨的感覺... 06/16 20:16 去金融研研訓院的書局逛逛吧 真的要找風管工作的話..履歷狂丟吧 : 推 letibe:順便問一下，現在業界多用哪種計量軟體？ SAS、Matlab? 06/16 20:18 : 推 KRZYSZ:我之前在CFA版聽大夥說是EXCEL...就請L大回答個人經驗。 06/16 20:21 因為他們只知道那塊 應用領域完全不同 你這叫我怎回答 再談以下話題前,跟大家說明幾項事實 以國內金控或是銀行而言 信用風險至少吃掉資本七成而以上,剩下的資本額作業風險跟市場風險來分 何謂信用風險,講最直接的就是放款 你聽那些負責銀行資本額不到三成的人跟你在描述風險管理的全貌? 你當然也可以提券商如何如何, 但這年頭一家獨立券商你覺得能獨立個幾年?還是你只想一輩子做基層寫程式的 至於信用風險.... 問個比較直接的問題 台灣以放款量而言,集中於大型企業 以戶數而言,集中於中小企業 你有辦法用Matlab或是Excel算出這些企業得Credit Charge?? 用DSGE嗎? : → purdindog:風管部門不會很難進去呀，財經研究所、有數裡邏輯 06/16 22:17 : → purdindog:跟coding能力(不一定必備)在國內就OK了；Excel就夠用了 06/16 22:18 : → purdindog:頂多用VBA寫一些東西；Matlab都用得很少說... 06/16 22:19 以市場風險所需要的能力而言 你說的沒錯 如果你只知道這塊或是只想做這塊的話 : → liton:樓上你完全沒弄清市場風險和信用風險的差別 06/16 22:46 : → liton:我總共有20個每個500萬筆資料的sheets(dataset),你要跑多久? 06/16 22:47 : 推 letibe:我們系上的老師有受邀去業界開班教SAS，他沒說是哪類公司 06/16 22:59 : → letibe:我不清楚信用風險模型需不需要計量，不過就上課學到的code 06/16 23:01 : 推 cutebodlol:我是知道富邦風管面試有考SAS的樣子 06/16 23:01 因為有點程度的都跑得差不多了, 沒時間也沒人可以教你了 : → letibe:SAS的操作遠比Matlab容易很多，一本三千多頁的操作手冊 06/16 23:02 : → letibe:應付了很多常用的分析方法，可惜DSGE一定要靠Matlab就是了 06/16 23:03 你可以去統計版問看看SAS,或是上google的SAS的討論區 SAS難的不是基礎語法,書上查得到的都不難,難的在 1.用這些基礎語法去應付這些天馬行空的需求 2.弄清數十個dataset(sheets)之間的關係 3.系統化 以上僅就單純的資料處理而言 至於統計語法/參數下法.....只能說SAS就本身就是統計軟體 : 推 kokolotl:sas強大的地方在處理龐大數據 數據不多就用其他種摟o.o 06/16 23:07 這點倒挺中肯的 當兩個數百萬筆的資料要進行整合,你要選哪個軟體? 其實也沒啥好選的,因為Excel根本無法開 : 推 letibe:SAS也能處理DSGE嗎?我只會用Dynare輔助Matlab跑DSGE而已0rz 06/16 23:23 SAS、Matlab、VBA沒有不能互寫的 只是哪種寫比較容易而已 至於這幾種程式語法上的主要差異 請搜尋[請益] 經研所會用到的程式語言 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.188.209 ※ 編輯: liton 來自: 118.167.188.209 (06/17 00:18)