我必须再强调一次,以下这个例子才是风管的核心 要进风管之前,请先想透这些问题, 因为这是你写程式的日子没几年, 接下来十几二十年都在处理这些问题 这是你要的工作型态吗?还是你习惯老板怎交代你怎做? ※ 引述《liton (欧吉桑留学生)》之铭言： : 我要再强调一次,风险管理实务注重的是沟通能力(真的要难的你也不会做) : 举个最近的例子好了 : 最近比较大的消息是美国信评被调负向 : 1.如果你是做风管的,美国信评由AAA降到AA+会有什麽影响?你要采取哪些行动? : 2.如果你是搞模型做计量的,你有办法算出美国被调降评等机率吗? : 3.金管会在美国评等被调负向的时候,向各金融机构询问涉及美国部位 : 一些交易员觉得金管会的这项调查有点ㄅㄔ(原谅我用注音文来描述事实) : 如果你是金管会负责这项业务的官员,你如何说明这项调查的必要性? :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 210.71.218.254 : ※ 编辑: liton 来自: 210.71.218.254 (06/16 17:21) : 推 KRZYSZ:1个人说赞~可否请问经济出身的要自修风险，有哪些书可以自 06/16 20:11 : → KRZYSZ:己念呢?可否请您开列原文书单让我们知道呢?一直觉得风管很 06/16 20:13 : → KRZYSZ:少人能进去...缺不多且里面环境很孤独的感觉... 06/16 20:16 去金融研研训院的书局逛逛吧 真的要找风管工作的话..履历狂丢吧 : 推 letibe:顺便问一下，现在业界多用哪种计量软体？ SAS、Matlab? 06/16 20:18 : 推 KRZYSZ:我之前在CFA版听大夥说是EXCEL...就请L大回答个人经验。 06/16 20:21 因为他们只知道那块 应用领域完全不同 你这叫我怎回答 再谈以下话题前,跟大家说明几项事实 以国内金控或是银行而言 信用风险至少吃掉资本七成而以上,剩下的资本额作业风险跟市场风险来分 何谓信用风险,讲最直接的就是放款 你听那些负责银行资本额不到三成的人跟你在描述风险管理的全貌? 你当然也可以提券商如何如何, 但这年头一家独立券商你觉得能独立个几年?还是你只想一辈子做基层写程式的 至於信用风险.... 问个比较直接的问题 台湾以放款量而言,集中於大型企业 以户数而言,集中於中小企业 你有办法用Matlab或是Excel算出这些企业得Credit Charge?? 用DSGE吗? : → purdindog:风管部门不会很难进去呀，财经研究所、有数里逻辑 06/16 22:17 : → purdindog:跟coding能力(不一定必备)在国内就OK了；Excel就够用了 06/16 22:18 : → purdindog:顶多用VBA写一些东西；Matlab都用得很少说... 06/16 22:19 以市场风险所需要的能力而言 你说的没错 如果你只知道这块或是只想做这块的话 : → liton:楼上你完全没弄清市场风险和信用风险的差别 06/16 22:46 : → liton:我总共有20个每个500万笔资料的sheets(dataset),你要跑多久? 06/16 22:47 : 推 letibe:我们系上的老师有受邀去业界开班教SAS，他没说是哪类公司 06/16 22:59 : → letibe:我不清楚信用风险模型需不需要计量，不过就上课学到的code 06/16 23:01 : 推 cutebodlol:我是知道富邦风管面试有考SAS的样子 06/16 23:01 因为有点程度的都跑得差不多了, 没时间也没人可以教你了 : → letibe:SAS的操作远比Matlab容易很多，一本三千多页的操作手册 06/16 23:02 : → letibe:应付了很多常用的分析方法，可惜DSGE一定要靠Matlab就是了 06/16 23:03 你可以去统计版问看看SAS,或是上google的SAS的讨论区 SAS难的不是基础语法,书上查得到的都不难,难的在 1.用这些基础语法去应付这些天马行空的需求 2.弄清数十个dataset(sheets)之间的关系 3.系统化 以上仅就单纯的资料处理而言 至於统计语法/参数下法.....只能说SAS就本身就是统计软体 : 推 kokolotl:sas强大的地方在处理庞大数据 数据不多就用其他种搂o.o 06/16 23:07 这点倒挺中肯的 当两个数百万笔的资料要进行整合,你要选哪个软体? 其实也没啥好选的,因为Excel根本无法开 : 推 letibe:SAS也能处理DSGE吗?我只会用Dynare辅助Matlab跑DSGE而已0rz 06/16 23:23 SAS、Matlab、VBA没有不能互写的 只是哪种写比较容易而已 至於这几种程式语法上的主要差异 请搜寻[请益] 经研所会用到的程式语言 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.188.209 ※ 编辑: liton 来自: 118.167.188.209 (06/17 00:18)