作者incessantgas (熱力四射)
看板Economics
標題[請益] 迴歸分析的固定效果和隨機效果的實際應用
時間Sun May 22 12:57:56 2011
這問題已經模模糊糊一陣子了，也參考過幾本教科書，但始終不得其門而入。
舉個例子說明。模型是想檢視不同國家的國民所得和出口的關係：
Y:各個國家各年度出口值
X:各個國家各年度GDP
D_cty:國家別虛擬變數
D_yr:年度虛擬變數
(1) 簡單的回歸關係式:
Y=a+bX+ε，然後估計參數a和b。
(2) 設定虛擬變數將國別和年度效果考慮進模型，所以關係式:
Y=
a+
bX+
c*D_cty+
d*D_yr+
e*(D_cty*X)+
f*(D_yr*X)+ε，然後估計參數a到f。
想請問的是(1)是不是就是所謂的隨機效果，(2)是所謂的固定效果？
小弟不才，煩各位大俠就教了。
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◆ From: 140.109.122.224
1F：推 chris114:不對，主要是對不同個體存在觀察不到的變數的假設 05/22 23:06
2F：→ chris114:簡單的說，RE可以直接跑OLS但FE必須把資料處理後才能跑 05/22 23:07
3F：推 fox817:固定效果要demean隨機效果跑完要檢查是否自我相關~ 05/22 23:25
4F：→ fox817:若有自我相關就直接跑pool reg的ols即可 05/22 23:26
5F：→ incessantgas:所以根據二位的高見，其實跟dummy沒有關係? 05/23 14:18
6F：推 fox817:這變的不可觀察的變數效果和dummy是完全不同的東西 05/23 21:34
7F：→ fox817:隨機效果和固定效果最主要的差別在於,不可觀察的變數和解釋 05/23 21:35
8F：→ fox817:變數的關係是否獨立,以及估計的方式不同 05/23 21:36
9F：→ incessantgas:謝fox817大~~其實我原本要問的，就是在回歸模型中要 05/26 15:50
10F：→ incessantgas:在回歸模型中要如何設定以呈現FE和RE? 05/26 15:50
11F：推 Tinderstick:EViews可以選FE或RE 但我資質駑鈍不知道背後的設定... 05/27 20:46
12F：推 Tinderstick:FE放dummies就好 RE的話我猜是殘差項的平均 05/27 20:49