作者incessantgas (热力四射)
看板Economics
标题[请益] 回归分析的固定效果和随机效果的实际应用
时间Sun May 22 12:57:56 2011
这问题已经模模糊糊一阵子了，也参考过几本教科书，但始终不得其门而入。
举个例子说明。模型是想检视不同国家的国民所得和出口的关系：
Y:各个国家各年度出口值
X:各个国家各年度GDP
D_cty:国家别虚拟变数
D_yr:年度虚拟变数
(1) 简单的回归关系式:
Y=a+bX+ε，然後估计参数a和b。
(2) 设定虚拟变数将国别和年度效果考虑进模型，所以关系式:
Y=
a+
bX+
c*D_cty+
d*D_yr+
e*(D_cty*X)+
f*(D_yr*X)+ε，然後估计参数a到f。
想请问的是(1)是不是就是所谓的随机效果，(2)是所谓的固定效果？
小弟不才，烦各位大侠就教了。
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◆ From: 140.109.122.224
1F：推 chris114:不对，主要是对不同个体存在观察不到的变数的假设 05/22 23:06
2F：→ chris114:简单的说，RE可以直接跑OLS但FE必须把资料处理後才能跑 05/22 23:07
3F：推 fox817:固定效果要demean随机效果跑完要检查是否自我相关~ 05/22 23:25
4F：→ fox817:若有自我相关就直接跑pool reg的ols即可 05/22 23:26
5F：→ incessantgas:所以根据二位的高见，其实跟dummy没有关系? 05/23 14:18
6F：推 fox817:这变的不可观察的变数效果和dummy是完全不同的东西 05/23 21:34
7F：→ fox817:随机效果和固定效果最主要的差别在於,不可观察的变数和解释 05/23 21:35
8F：→ fox817:变数的关系是否独立,以及估计的方式不同 05/23 21:36
9F：→ incessantgas:谢fox817大~~其实我原本要问的，就是在回归模型中要 05/26 15:50
10F：→ incessantgas:在回归模型中要如何设定以呈现FE和RE? 05/26 15:50
11F：推 Tinderstick:EViews可以选FE或RE 但我资质驽钝不知道背後的设定... 05/27 20:46
12F：推 Tinderstick:FE放dummies就好 RE的话我猜是残差项的平均 05/27 20:49