作者Elvix (雲無心以出岫)
看板Economics
標題[請益] 我該用什麼樣的模型
時間Wed Dec 10 15:57:26 2008
如果我的迴歸模型是 Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4
Y主要受到X1、X2及X3影響
而X4是用來解釋前三個變數無法解釋的部分(減少殘差)
我想研究的議題是:在時間序列下(約10年期的季資料)
X1、X2及X3對Y的影響程度是否有改變
例如前五年可能是X1影響較大，後五年變成X2影響較大
其中Y X1 X2 X3 X4都可能有自我相關，所以目前是想朝VAR的方向去做
但是不知道要如何驗證我上面說的三個變數對Y影響程度產生改變
在這邊先謝謝板上高手了!!
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◆ From: 140.118.218.243
1F：→ yuekun:用大絕招了 GMM 140.119.144.44 12/10 18:11
2F：推 ashugh:前後五年....不就直接用dummy就好了嗎140.112.111.163 12/10 19:28
3F：推 eipduolc:中央極限定理...............(亂講的) 220.139.223.92 12/10 23:00
4F：推 s3011:"影響程度產生改變" 那不就是structural207.237.100.104 12/12 11:35
5F：→ s3011:change ?207.237.100.104 12/12 11:35