作者Elvix (云无心以出岫)
看板Economics
标题[请益] 我该用什麽样的模型
时间Wed Dec 10 15:57:26 2008
如果我的回归模型是 Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4
Y主要受到X1、X2及X3影响
而X4是用来解释前三个变数无法解释的部分(减少残差)
我想研究的议题是:在时间序列下(约10年期的季资料)
X1、X2及X3对Y的影响程度是否有改变
例如前五年可能是X1影响较大，後五年变成X2影响较大
其中Y X1 X2 X3 X4都可能有自我相关，所以目前是想朝VAR的方向去做
但是不知道要如何验证我上面说的三个变数对Y影响程度产生改变
在这边先谢谢板上高手了!!
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◆ From: 140.118.218.243
1F：→ yuekun:用大绝招了 GMM 140.119.144.44 12/10 18:11
2F：推 ashugh:前後五年....不就直接用dummy就好了吗140.112.111.163 12/10 19:28
3F：推 eipduolc:中央极限定理...............(乱讲的) 220.139.223.92 12/10 23:00
4F：推 s3011:"影响程度产生改变" 那不就是structural207.237.100.104 12/12 11:35
5F：→ s3011:change ?207.237.100.104 12/12 11:35