作者re4388 (小偉)
看板Economics
標題Re: [請益] 請問有人做過聖彼得堡矛盾嗎？
時間Mon Sep 22 17:13:24 2008
※ 引述《BGGG (small mage)》
: 用預期效用來解釋的話
: 似乎只有風險趨避者說得通
: 可以說明風險趨避者在面對聖彼得堡賽局時不會參加
: 可是風險中立者跟風險愛好者則無法說明為什麼不參加
原賭局貨幣期望值為無窮大
如果賭局是公平的,玩家要付出無窮大的金額去玩
可是誰有無窮大的金額?
矛盾是在現實上確有很多人在玩(類似吃角子老虎)
所以如果用預期效用來解釋的話
如果玩家就算是風險趨避者,對貨幣的效用函數假設是u=m^0.5
哪最高願花的金額是不到6元
這是我的理解..
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.142.25.9
※ 編輯: re4388 來自: 220.142.25.9 (09/22 17:14)
1F：推 BGGG:如果玩家是風險愛好者,效用函數u=m^2的話呢？118.160.113.247 09/22 17:26
※ 編輯: re4388 來自: 220.142.25.9 (09/22 17:31)
2F：→ re4388:這樣你算E(u),公比大於一,數列不會收歛耶 220.142.25.9 09/22 17:41
3F：→ re4388:這樣換算回最高願花金額是無窮大..沒想過 220.142.25.9 09/22 17:44
4F：→ re4388:這點,有錯還請高手指正- - 220.142.25.9 09/22 17:45
5F：推 ilw4e:可是吃角子老虎期望值小於1 124.8.83.31 09/22 18:28