作者re4388 (小伟)
看板Economics
标题Re: [请益] 请问有人做过圣彼得堡矛盾吗？
时间Mon Sep 22 17:13:24 2008
※ 引述《BGGG (small mage)》
: 用预期效用来解释的话
: 似乎只有风险趋避者说得通
: 可以说明风险趋避者在面对圣彼得堡赛局时不会参加
: 可是风险中立者跟风险爱好者则无法说明为什麽不参加
原赌局货币期望值为无穷大
如果赌局是公平的,玩家要付出无穷大的金额去玩
可是谁有无穷大的金额?
矛盾是在现实上确有很多人在玩(类似吃角子老虎)
所以如果用预期效用来解释的话
如果玩家就算是风险趋避者,对货币的效用函数假设是u=m^0.5
哪最高愿花的金额是不到6元
这是我的理解..
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.142.25.9
※ 编辑: re4388 来自: 220.142.25.9 (09/22 17:14)
1F：推 BGGG:如果玩家是风险爱好者,效用函数u=m^2的话呢？118.160.113.247 09/22 17:26
※ 编辑: re4388 来自: 220.142.25.9 (09/22 17:31)
2F：→ re4388:这样你算E(u),公比大於一,数列不会收歛耶 220.142.25.9 09/22 17:41
3F：→ re4388:这样换算回最高愿花金额是无穷大..没想过 220.142.25.9 09/22 17:44
4F：→ re4388:这点,有错还请高手指正- - 220.142.25.9 09/22 17:45
5F：推 ilw4e:可是吃角子老虎期望值小於1 124.8.83.31 09/22 18:28