※ 引述《granzi (烏木)》之銘言： : 最近小弟嘗試fit 一個ARMA + GARCH 的 Time Seires (Base on Tsay's textbook : : Analysis of financial time series) : 我自己作的R(s-plus) function 的結果和書上提供，用rats算出來的結果差很多 : 請問有人有用過rats 的經驗嗎:? : 謝謝! 喔, 我是來偷賺 p 幣的... 基本上, 如果你有 RATS 的話 (謎之聲: 這個問題應該頗好解決的吧, XD! ) 你可以到 http://tinyurl.com/c9q8j 去抓 Tsay 的所有課本的 RATS 程式和資料檔... RATS 基本上很 nice, 大部分課本的程式和資料檔他都會盡可能的 support , 抓下來後, 直接執行就可以了! 如果對 RATS 的程式不解, 甚至程式在撰寫方面有問題, 別緊張, 你可以加入 RATS 的 mail list ( http://tinyurl.com/98gbu ) , 上面有幾乎全世界的人會幫你解決問題. (有一位 Tom Doan 很厲害唷, 他幾乎每個問題都參與討論! ) 繼續偷賺 p 幣... 想當年, 因為 rolling VAR 的一個地方一直跑不出來, 寫了封信在 mail list. Tom Doan 所說的, 當然, 雖然不是我要的方向, 但是, 沒有他的 advice, 我想我應該 不會很順利就把程式撰寫出來, 而且結果和我所預期的一樣... XD! 最後打個廣告... 如果各位先進想學 RATS 的話, 可以抓 Enders W. (2005) 的這本書 http://www.estima.com/enders/index.shtml Enders 這本書在我個人認為, 如果 follow 他的教材念的話, 快一點的話, 應該三個月 內基本的 RATS 程式都不會是太困難的問題. 如果需要 source 或者是 procedure and example 的話, 可以到 http://www.estima.com/procexampleindex.shtml 找看看...... RATS, 嗯, 我個人覺得, 還頗好用的啦! 以上, 是小小的不成熟的淺見, 僅供參考! --

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