※ 引述《granzi (乌木)》之铭言： : 最近小弟尝试fit 一个ARMA + GARCH 的 Time Seires (Base on Tsay's textbook : : Analysis of financial time series) : 我自己作的R(s-plus) function 的结果和书上提供，用rats算出来的结果差很多 : 请问有人有用过rats 的经验吗:? : 谢谢! 喔, 我是来偷赚 p 币的... 基本上, 如果你有 RATS 的话 (谜之声: 这个问题应该颇好解决的吧, XD! ) 你可以到 http://tinyurl.com/c9q8j 去抓 Tsay 的所有课本的 RATS 程式和资料档... RATS 基本上很 nice, 大部分课本的程式和资料档他都会尽可能的 support , 抓下来後, 直接执行就可以了! 如果对 RATS 的程式不解, 甚至程式在撰写方面有问题, 别紧张, 你可以加入 RATS 的 mail list ( http://tinyurl.com/98gbu ) , 上面有几乎全世界的人会帮你解决问题. (有一位 Tom Doan 很厉害唷, 他几乎每个问题都参与讨论! ) 继续偷赚 p 币... 想当年, 因为 rolling VAR 的一个地方一直跑不出来, 写了封信在 mail list. Tom Doan 所说的, 当然, 虽然不是我要的方向, 但是, 没有他的 advice, 我想我应该 不会很顺利就把程式撰写出来, 而且结果和我所预期的一样... XD! 最後打个广告... 如果各位先进想学 RATS 的话, 可以抓 Enders W. (2005) 的这本书 http://www.estima.com/enders/index.shtml Enders 这本书在我个人认为, 如果 follow 他的教材念的话, 快一点的话, 应该三个月 内基本的 RATS 程式都不会是太困难的问题. 如果需要 source 或者是 procedure and example 的话, 可以到 http://www.estima.com/procexampleindex.shtml 找看看...... RATS, 嗯, 我个人觉得, 还颇好用的啦! 以上, 是小小的不成熟的浅见, 仅供参考! --

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