作者ninmit (silent all the years)
看板Economics
标题Re: [问题] 请问有人学校有RATS这个软体吗?
时间Tue Aug 23 21:25:23 2005
※ 引述《granzi (乌木)》之铭言:
: 最近小弟尝试fit 一个ARMA + GARCH 的 Time Seires (Base on Tsay's textbook :
: Analysis of financial time series)
: 我自己作的R(s-plus) function 的结果和书上提供,用rats算出来的结果差很多
: 请问有人有用过rats 的经验吗:?
: 谢谢!
喔, 我是来偷赚 p 币的...
基本上, 如果你有 RATS 的话 (谜之声: 这个问题应该颇好解决的吧, XD! )
你可以到
http://tinyurl.com/c9q8j 去抓 Tsay 的所有课本的 RATS 程式和资料档...
RATS 基本上很 nice, 大部分课本的程式和资料档他都会尽可能的 support , 抓下来後,
直接执行就可以了!
如果对 RATS 的程式不解, 甚至程式在撰写方面有问题, 别紧张, 你可以加入 RATS 的
mail list (
http://tinyurl.com/98gbu ) , 上面有几乎全世界的人会帮你解决问题.
(有一位 Tom Doan 很厉害唷, 他几乎每个问题都参与讨论! )
继续偷赚 p 币...
想当年, 因为 rolling VAR 的一个地方一直跑不出来, 写了封信在 mail list.
Tom Doan 所说的, 当然, 虽然不是我要的方向, 但是, 没有他的 advice, 我想我应该
不会很顺利就把程式撰写出来, 而且结果和我所预期的一样... XD!
最後打个广告...
如果各位先进想学 RATS 的话, 可以抓 Enders W. (2005) 的这本书
http://www.estima.com/enders/index.shtml
Enders 这本书在我个人认为, 如果 follow 他的教材念的话, 快一点的话, 应该三个月
内基本的 RATS 程式都不会是太困难的问题.
如果需要 source 或者是 procedure and example 的话, 可以到
http://www.estima.com/procexampleindex.shtml 找看看......
RATS, 嗯, 我个人觉得, 还颇好用的啦!
以上, 是小小的不成熟的浅见, 仅供参考!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.137.34.106
1F:推 Sloan78:没错,我们时间序列的课也用这套软体..很好用~~~ 134.208.44.53 08/23
2F:推 bugloved:不M不行阿218.171.217.246 08/24
3F:推 granzi:感谢解答! 140.120.6.165 08/27
4F:推 prentice:我觉得EViews比较好用说... 24.239.140.39 08/27
5F:推 Majestic:我只用过eView... 218.160.9.19 08/28
6F:→ pn33:好文借转 203.73.243.136 08/29
7F:→ yuichi:Thomas Doan是Rats的首席工程师... 218.35.45.37 09/05