作者minmax (minmax)
看板Economics
標題[問題] 有關Cash-in-Advance的問題
時間Sun Jun 19 01:57:33 2005
當模型設定：CIA impose on 實質資本累積與實質消費時，
資產除了實質貨幣之外，還有實質債券，兩者完全替代。
這時候，我有個問題：
我們考慮『資本的報酬』與『債券的報酬』，
這時候我們究竟可不可以說是：
由於CIA impose資本累積，而債券則沒有，因此，兩個報酬之間就沒有關係？
或者，該說是不會相等？不相等是必然的嗎？
譬如說，我們將生產函數設為Ak，
那麼，自然的，A為外生變數，與債券報酬r就不必然有關係。這我可以理解。
然而，我們若將Ak放寬成F(K,L)，
接著『資本的報酬』，『債券的報酬』就有了相不相等的問題，
但這不是有些奇怪嗎？資本、債券都是人們可選擇的，
最後的邊際報酬會相等吧？還是說，因CIA的緣故，不相等呢？
我的想法是前者，但找不到文獻，苦無證據。
但後者，也找不到文獻支持。
不知道版上的高手們有什麼想法？
可否提供些文獻是：
既談CIA impose on i,c 而又有實質債券b存在的？
我找到最近似的文獻是：
De Gregorio (1993,JME)p271-298，
但其應用的是調整成本的那套說法，
然後在footnote上說明CIA的對應，但這說法僅用在i≦m，
沒有同時impose on c。我擔心這是不同的。
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