作者FA88124 (超弩級☆肥宅)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 回測期間設定應該多長？
時間Tue Oct 10 11:04:45 2023
最近在做策略回測
數位貨幣的價格變化
跟傳統股票差異蠻大的
以ETH為例從2019年至今
價格的跨度其實就不小
從數百～好幾千 到現在穩定一千多
如果是股票指數期貨的話
可以算一點多少錢
然後點數高低的差距也
不會像上述ETH價格差異那麼大
那麼開發策略時
應該看多長的時間跨度比較好？
2022-2023年有效的策略
往前經歷2019-2020期間or5月大崩
可能最後結果就不同
從嚴謹的角度上來說
可以考慮資料的結構性變化
但從實務上來說
會回測多久的期間來認定策略有效呢？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.20.116 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1696907087.A.F69.html
1F：→ pinner: 看你策略的週期決定 10/10 12:00
2F：推 domago: 市場資金回流=貨幣寬鬆政策 10/10 12:30
3F：推 newforte: 寫一個短期和長期都賺的策略就好了 10/10 13:20
4F：推 brucetu: 資料量這麼小你只是在overfit現有的資料 10/10 13:27
5F：→ brucetu: 你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義 10/10 13:27
6F：→ sazabijiang: 回測沒有意義 10/10 17:02
7F：→ sazabijiang: 1->2->3->? 請問?要填甚麼數字 10/10 17:02
8F：→ sazabijiang: 答案是 任意數 10/10 17:02
9F：→ sazabijiang: 回答4的人，腦袋被制約了 10/10 17:03
10F：推 sma1033: 回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義 10/10 17:55
11F：噓 m180: 沒有意義 ftx回測最後歸零 10/11 02:22
12F：推 deangood01: 回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎 10/11 10:22
13F：推 satansss: 設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善 10/11 10:49
14F：推 ozarther: 至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各 10/11 12:20
15F：→ ozarther: 個狀況的表現 10/11 12:20
16F：推 sma1033: 有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關 10/11 13:17
17F：推 Syoshinsya: 原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ 10/11 13:59
18F：推 sdtty: 投資要靠創造力，不是靠overfit 10/12 05:22
19F：推 sdtty: 如果是用無參數的系統，還有一點機會 10/12 05:24
20F：推 staytuned74: 1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要 10/12 16:16
21F：→ staytuned74: 10/12 16:16
22F：→ eXcFerGodSt: 誰跟你回測沒有意義 你去找一間從來不做回測的量化 10/14 22:30
23F：→ eXcFerGodSt: 看看？ 10/14 22:30
24F：推 sdtty: 短期也許有意義，但長期不是獲利率下降就是MDD創新高，零合 10/15 08:29
25F：→ sdtty: 市場的必然結果。大概只有回測後跟結果反著做也許還能賺點 10/15 08:29
26F：→ sdtty: 錢 10/15 08:29
27F：推 slayptter: 我的策略都是全含所有數據 10/17 13:35