作者FA88124 (超弩级☆肥宅)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 回测期间设定应该多长？
时间Tue Oct 10 11:04:45 2023
最近在做策略回测
数位货币的价格变化
跟传统股票差异蛮大的
以ETH为例从2019年至今
价格的跨度其实就不小
从数百～好几千 到现在稳定一千多
如果是股票指数期货的话
可以算一点多少钱
然後点数高低的差距也
不会像上述ETH价格差异那麽大
那麽开发策略时
应该看多长的时间跨度比较好？
2022-2023年有效的策略
往前经历2019-2020期间or5月大崩
可能最後结果就不同
从严谨的角度上来说
可以考虑资料的结构性变化
但从实务上来说
会回测多久的期间来认定策略有效呢？
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1F：→ pinner: 看你策略的周期决定 10/10 12:00
2F：推 domago: 市场资金回流=货币宽松政策 10/10 12:30
3F：推 newforte: 写一个短期和长期都赚的策略就好了 10/10 13:20
4F：推 brucetu: 资料量这麽小你只是在overfit现有的资料 10/10 13:27
5F：→ brucetu: 你一定可以找到一个回测分数超高的策略但没意义 10/10 13:27
6F：→ sazabijiang: 回测没有意义 10/10 17:02
7F：→ sazabijiang: 1->2->3->? 请问?要填甚麽数字 10/10 17:02
8F：→ sazabijiang: 答案是 任意数 10/10 17:02
9F：→ sazabijiang: 回答4的人，脑袋被制约了 10/10 17:03
10F：推 sma1033: 回测有意义，重点是你要会做，乱做的回测没意义 10/10 17:55
11F：嘘 m180: 没有意义 ftx回测最後归零 10/11 02:22
12F：推 deangood01: 回测就是照後镜呀 你会看着照後镜开车吗 10/11 10:22
13F：推 satansss: 设计出不用考虑价格位阶的策略，回测资料当然多多益善 10/11 10:49
14F：推 ozarther: 至少要涵盖一个熊市牛市周期吧，这样才能知道策略在各 10/11 12:20
15F：→ ozarther: 个状况的表现 10/11 12:20
16F：推 sma1033: 有种情况回测会完全没意义，就是过去数据与未来完全无关 10/11 13:17
17F：推 Syoshinsya: 原来有人开车不看後照镜，真恐怖 QQ 10/11 13:59
18F：推 sdtty: 投资要靠创造力，不是靠overfit 10/12 05:22
19F：推 sdtty: 如果是用无参数的系统，还有一点机会 10/12 05:24
20F：推 staytuned74: 1.资料越多越好 2.想出要符合逻辑的优势策略更重要 10/12 16:16
21F：→ staytuned74: 10/12 16:16
22F：→ eXcFerGodSt: 谁跟你回测没有意义 你去找一间从来不做回测的量化 10/14 22:30
23F：→ eXcFerGodSt: 看看？ 10/14 22:30
24F：推 sdtty: 短期也许有意义，但长期不是获利率下降就是MDD创新高，零合 10/15 08:29
25F：→ sdtty: 市场的必然结果。大概只有回测後跟结果反着做也许还能赚点 10/15 08:29
26F：→ sdtty: 钱 10/15 08:29
27F：推 slayptter: 我的策略都是全含所有数据 10/17 13:35