看到你問得這麼誠懇，順便發表一下個人淺見。 從敘述上，你看起來也是個很在乎金錢的人， 我很好奇你為什麼願意在沒有「很確定」一個策略會「成功」之前就願意把錢投入呢？ 至少我不會。 什麼叫做「成功」？ 我的定義很寬鬆，一個策略只要有大於50%的機率讓你賺到錢就好。 聽起來很簡單吧？路上網路上隨便抓一個人問，勝率都是70%、95%以上， 實際上呢，我不會說完全不可能，但是非常非常非常難。 以下有三個概念很重要：「回測」、「交易成本」、「通膨」。 這些概念不論是在股票或是虛擬貨幣，現貨或是期貨上都適用。 首先是回測， 如果你的交易策略只能夠套用在一個投資標的上，這個策略本身風險就很高， 理想上，你會希望回測你的交易策略在數檔類似的投資標的上，持續一段不短的時間。 聽到這裡，如果你的直覺是直接打開app開始找標的， 那麼很抱歉，你已經犯了第一個錯誤：你忽略了「倖存者偏差」。 你的回測必須考慮到所有同一時期開始時存活的標的，否則你只有考慮到「倖存者」， 也就是說在過去倒掉的、跑路的項目都必須納入考慮。 在這裡舉個很好理解的例子，也是大家很常用的例子。 二戰折返的飛機都是機翼上有彈孔，發動機和座駕都沒事， 如果你因為看到這個結果就去強化機翼，那你就是落入了一樣的陷阱。 實際上是所有發動機和座駕受損的飛機都沒有機會折返。 再來是「交易成本」和「通膨」。 很多人在計算勝率的時候都沒有考慮這兩項成本， 交易成本會因項目而異，通膨我們就抓保守點就好，2%， 把這些考慮進去你的勝率還有50%嗎？ 如果你看到這裡還沒有放棄，並且想學習更多， 我強烈建議你去上一門Udacity的課：Artificial Intelligence for Trading， 課程內是透過數個現任Quant公司的員工告訴你， 他們是怎麼用機器學習來做大規模訓練和預測， 包含如何做回測、如何考慮有的沒有的成本。 原價399美金，稍微努力一下就可以找到99美金的折扣價， 應該比很多「老師」的課程便宜。 課程中的實作上，你會需要一些程式基礎， 但是我覺得聽聽一些high-level的概念就很值得了。 所以結論是什麼？ 最後那門課的final project就是要做一個day trade系統，並投資在美股上， 我實作了結合了將近十種交易策略，我最終的勝率的確能夠稍稍高過50%， 可是很遺憾，那是沒有考慮「交易成本」和「通膨」的情況下。 如果你看完我落落長的廢話後，你還是認為自己是天選之人， 在經過完整、沒有bias的回測之後，能夠找到勝率超高的短期交易策略， 記得私訊我一下:) --

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