作者wrangle1005 (Hogan)
看板DigiCurrency
标题Re: [交易] 虚拟货币合约请教
时间Sat May 27 01:04:05 2023
看到你问得这麽诚恳，顺便发表一下个人浅见。
从叙述上，你看起来也是个很在乎金钱的人，
我很好奇你为什麽愿意在没有「很确定」一个策略会「成功」之前就愿意把钱投入呢？
至少我不会。
什麽叫做「成功」？
我的定义很宽松，一个策略只要有大於50%的机率让你赚到钱就好。
听起来很简单吧？路上网路上随便抓一个人问，胜率都是70%、95%以上，
实际上呢，我不会说完全不可能，但是非常非常非常难。
以下有三个概念很重要：「回测」、「交易成本」、「通膨」。
这些概念不论是在股票或是虚拟货币，现货或是期货上都适用。
首先是回测，
如果你的交易策略只能够套用在一个投资标的上，这个策略本身风险就很高，
理想上，你会希望回测你的交易策略在数档类似的投资标的上，持续一段不短的时间。
听到这里，如果你的直觉是直接打开app开始找标的，
那麽很抱歉，你已经犯了第一个错误：你忽略了「幸存者偏差」。
你的回测必须考虑到所有同一时期开始时存活的标的，否则你只有考虑到「幸存者」，
也就是说在过去倒掉的、跑路的项目都必须纳入考虑。
在这里举个很好理解的例子，也是大家很常用的例子。
二战折返的飞机都是机翼上有弹孔，发动机和座驾都没事，
如果你因为看到这个结果就去强化机翼，那你就是落入了一样的陷阱。
实际上是所有发动机和座驾受损的飞机都没有机会折返。
再来是「交易成本」和「通膨」。
很多人在计算胜率的时候都没有考虑这两项成本，
交易成本会因项目而异，通膨我们就抓保守点就好，2%，
把这些考虑进去你的胜率还有50%吗？
如果你看到这里还没有放弃，并且想学习更多，
我强烈建议你去上一门Udacity的课：Artificial Intelligence for Trading，
课程内是透过数个现任Quant公司的员工告诉你，
他们是怎麽用机器学习来做大规模训练和预测，
包含如何做回测、如何考虑有的没有的成本。
原价399美金，稍微努力一下就可以找到99美金的折扣价，
应该比很多「老师」的课程便宜。
课程中的实作上，你会需要一些程式基础，
但是我觉得听听一些high-level的概念就很值得了。
所以结论是什麽？
最後那门课的final project就是要做一个day trade系统，并投资在美股上，
我实作了结合了将近十种交易策略，我最终的胜率的确能够稍稍高过50%，
可是很遗憾，那是没有考虑「交易成本」和「通膨」的情况下。
如果你看完我落落长的废话後，你还是认为自己是天选之人，
在经过完整、没有bias的回测之後，能够找到胜率超高的短期交易策略，
记得私讯我一下:)
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1F：推 brucetu: 布神看一眼就可以开仓 不用测 也不用看macd 05/27 09:17
2F：推 royroy666: 布神是未来人 05/27 10:23
3F：推 Warez: 我认真讲，真的有天选之人，只是你没遇到，我死党，运气真 05/27 14:49
4F：→ Warez: 的非常好，十赌九赢，但都玩不大，之前玩合约，开多开空一 05/27 14:49
5F：→ Warez: 念之间，没有策略。现在玩美股，只知道公司做啥而已，近一 05/27 14:49
6F：→ Warez: 个月又赚快五十万。但他人并没有很强物慾，东西够用就好， 05/27 14:50
7F：→ Warez: 没工作过，靠家里公司股东分红每年近百万，人生风顺，做任 05/27 14:50
8F：→ Warez: 何事都有好结果。你会说那运气这麽好，干嘛不赌大的，有时 05/27 14:50
9F：→ Warez: 人的命人的运人的个性就是这样，他认为只要衣食无缺健康平 05/27 14:50
10F：→ Warez: 安就好。他也很羡慕布神能有千万单，但他认为他做不到。时 05/27 14:50
11F：→ Warez: 也命也运也。 05/27 14:50
12F：推 sazabijiang: 找1024个人去掷筊杯，有一个人连续10次圣杯也不意外 05/27 18:15
13F：推 SamuelLuo: 机率是1/1024没错，所以这机率还是太高，台湾宫庙掷筊 05/28 09:26
14F：→ SamuelLuo: 都常常限制12个圣杯才算是中奖，这样1/4096才稳赚不赔 05/28 09:27
15F：→ SamuelLuo: 如果更多台湾人去宫庙抽奖，那圣杯数应该会再提高 05/28 09:27
16F：嘘 kevinyin999: 胜率根本不是重点… 期望值才是 05/28 09:45
17F：推 Arnol: 你说的没啥大问题 不过赌的不是胜率 是EV 05/29 11:51
18F：推 deltasxxk: 这段好像是T桑在讲话 05/30 14:44
19F：推 goldenwave: 可以的话这个游戏一辈子不碰最好 水太深了 06/05 19:14
20F：推 gonna01: 推这篇 06/21 18:50