作者mchik (chen)
看板DataScience
標題[問題] 在Python內使用ARIMA做溫度預測
時間Wed Jul 7 18:06:24 2021
作業系統:Win10,
問題: ARIMA(Autoregressive integrated moving average)的模型預測溫度。
我的資料:
https://drive.google.com/file/d/1PnUOs90Y2AfK_g6_GYLlTJuy7HzWcCp9/view?usp=sharing
一共是709筆資料，我用前400筆當成訓練資料，後面的資料當成測試資料。
使用指令: model = ARIMA(train,order=(4,0,3))去建立模型和 pred=model.predict(...)做溫度的預測。
從結果發現，預測的溫度和實際的溫度，差蠻多的。想請問大家的看法，謝謝。
以下是預測溫度和實際溫度的比較:
https://drive.google.com/file/d/1TWJw8ZBULF-nHmbupb5FUKSAoJPlDqIU/view?usp=sharing
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 2.121.172.48 (英國)
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※ 編輯: mchik (2.121.172.48 英國), 07/07/2021 18:08:48
1F：→ hsnuyi: 先不管準度 你ACF PACF AIC BIC這些標準的測試有做嗎? 07/08 01:02
謝謝您的建議，我是直接使用auto_arima()函式，比較AIC後，選出的參數。可以試試其它的標準。
2F：→ ar851060: auto_arima找出的模型不一定是最好的，所以我個人建議 07/09 19:20
3F：→ ar851060: 是acf, pacf要多試 07/09 19:20
好的，謝謝你的建議，我再試試看
4F：→ hsnuyi: 還有Q-Q plot 各種transform 要tool幫你fit請去用很潮的NN 07/10 00:59
沒問題，謝謝你的建議
5F：→ andrew43: 單純畫圖看就明白這麼做不行的。 07/12 11:33
6F：→ andrew43: 全部資料只有五個週期，之內變化幅度差異大。 07/12 11:35
7F：→ andrew43: 你可能需要更多次週期的資料，或是納入有用的共變數 07/12 11:37
好的，感謝你的建議
※ 編輯: mchik (2.126.21.239 英國), 07/13/2021 14:42:31