作者blueonesky (小紫)
看板CodeJob
標題[發案] 擬定選擇權交易最佳策略並寫出執行程式
時間Fri Jan 2 22:14:17 2015
發案人：陳小姐(代PO)
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所在地區 ：
有效時間：請站內信討論，可以配合
專案說明：
希望可以在以下狀況，在主升段期間，賺取最大利潤，請嘗試擬訂出詳細的交易策略，並用程式寫出
1.出現主升段的時候(並不需要由程式判定何時啟動主升段，主升段是由手動來啟動程式)， 指數30%的機會會持續上漲，50%的機率會在高低(最低點為跌30點)點來回震漲，20%的機率會跌大於30點
(跌點為當天期貨指數最高點往下跌的點位，主要參考跌15點、跌30點以及跌60點)
2.指數跌破60點即終止程式交易(退場機制)
參考策略：
買的機制：
當啟動程式（主升段）後，如果跌15點就用所有資金的五成買一個部位，再跌15點(也就是從最高點算起跌30點)就再用剩下所有資金買一個部位
PS.買多少價位的部位請依照星期幾買不同的部位
買的部位看今天星期幾，選最靠近的金額：
星期一：30幾元的部位
星期二：20幾元的部位
星期三：10幾元的部位
星期四：50幾元的部位
星期五：40幾元的部位
賣的機制：（分批賣出的機制）
不管在跌15點的時候或是跌30點的時候漲15點，賣買進的一半(原本買5成就賣2.5成，全買就賣5成)，此時後續有兩種情況：
1. 再漲15點，就賣剩餘成數的六成(剩餘2.5成就賣1.5成，剩餘5成就賣3成)
2.跌15點，買進至原本資金的五成
PS.當持有的部位剩一成的時候，指數再漲15點，賣掉持有的一成部位並新買進一成部位(新買進的部位請上述星期幾的價格)
準備出清有兩種情況：
(一)、準備出清判定條件為滿足一下任一條件：
1.加權指數(大盤)跌55點和期貨指數跌大於60點的時候
2.跌大於70點
出清條件為以下兩點：
1. 指數由最低點拉上拉回30點出清
2. 1點43分出清
(二)、準備出清判定條件：
加權指數在7分鐘之內跌30點，但期貨指數沒有跌大於30點
出清條件：
期貨指數拉回至高於第一次買進5點時出清
(假設在9000點啟動主升段，8985時買進，此時出現上述出清判定條件，即在8990點賣出)
預算：12000或請報價(請站內信討論)
接案者要求：無特別要求
附註：
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.106.215
※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/CodeJob/M.1420208060.A.632.html
1F：推 GoalBased: 美金XD 01/02 22:38
2F：推 UbaldJimenez: 這數字，真的美金才有可能，而且只是有可能而已... 01/03 02:35
3F：推 Ting1024: 2百萬台幣,我願意接, 嘗試看看 01/03 21:59
4F：→ felaray: 這價錢好想噓 01/04 02:24
5F：推 asdfghjklasd: 大家都好客氣喔 01/04 03:52
6F：推 LaPass: 說真的，這種東西別外包，你建立一個部門專們去處理程式 01/04 17:33
7F：→ LaPass: ，另外一個部門去處理交易策略會比較好..... 01/04 17:34
8F：→ LaPass: 「這不是soho能做的程式」，當然如果你用的是券商的api去 01/04 17:35
9F：→ LaPass: 下單的話，另當別論，但「交易策略你要自己決定」，程式中 01/04 17:36
10F：→ LaPass: 頂多把某些狀況保留為參數給你設定而已。 01/04 17:37
11F：推 jackypan1989: 策略還要rd寫 洗洗睡 01/04 22:24
12F：→ felaray: 會開這價錢的人 怎麼可能為此成立部門XD 01/04 22:33
13F：推 psinqoo: 報價 兩億 01/05 09:33
14F：→ psinqoo: 以R撰寫 透過API 自動下單 機器價格另計 01/05 09:35
15F：→ KanoLoa: XDDDD 我的天啊 01/05 15:02
16F：→ plamhuang: 12000應該是歐元, 如果是公司自行開發,一個人的薪水都 01/06 11:49
17F：→ plamhuang: 不夠發,怎麼可能會有人寫出來.......... 01/06 11:50
18F：推 gname: 這價位來外包用英鎊還嫌太少... 01/06 12:37
19F：推 gowaa: 會選的 還會鳥你嗎？= = 01/06 18:32
20F：→ gowaa: 會寫的* 01/06 18:32
21F：推 mozzan: 我可以寫阿，寫個計算機麻煩您自己輸入變量 01/07 21:32
22F：→ honestyer: 這價格一定是少寫了貨幣單位 01/09 18:12